PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GOOW с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOOW с GGLL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - GOOW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while GGLL is a Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%). GOOW is actively managed, while GGLL is passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GOOW charges 0.99%/yr vs 0.96%/yr for GGLL.

Доходность

Сравнение доходности GOOW и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOW показывает доходность 12.86%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 15.84%.

GOOW

1 день
-5.42%
1 месяц
-6.62%
6 месяцев
5.16%
С начала года
12.86%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GGLL

1 день
-8.96%
1 месяц
-11.55%
6 месяцев
2.86%
С начала года
15.84%
1 год
213.08%
3 года*
63.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOW и GGLL

2026 (YTD)2025
GOOW
Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF		12.86%71.16%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		15.84%150.15%

Correlation

The correlation between GOOW and GGLL is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.98

Сравнение распределения секторов GOOW и GGLL

Секторы
GOOW
GGLL

Коммуникационные услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

GOOW
100.0%
GGLL
100.0%

Сырьевые материалы

GOOW

-

GGLL

-

Потребительский циклический сектор

GOOW

-

GGLL

-

Потребительский защитный сектор

GOOW

-

GGLL

-

Энергетика

GOOW

-

GGLL

-

Финансовые услуги

GOOW

-

GGLL

-

Здравоохранение

GOOW

-

GGLL

-

Промышленность

GOOW

-

GGLL

-

Недвижимость

GOOW

-

GGLL

-

Технологии

GOOW

-

GGLL

-

Коммунальные услуги

GOOW

-

GGLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Часто сравнивают с GOOW:
GOOW с GOOYGOOW с GOOPGOOW с GOOGLGOOW с GOOGGOOW с AVGWGOOW с GDXWGOOW с PLTW
Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с CONLGGLL с MSFL

Доходность на риск

GOOW vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOW c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOOWGGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.52

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.92

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.47

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.59

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

16.06

—

GOOW vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOW и GGLL

Максимальная просадка GOOW за все время составила -24.88%, что меньше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOW и GGLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOWGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.88%

-52.81%

+27.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-38.39%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-52.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.12%

-25.15%

+10.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-15.36%

+9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

13.33%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GOOW и GGLL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOWGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

21.63%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

44.92%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.08%

60.88%

-22.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.08%

56.45%

-18.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.08%

56.45%

-18.37%

Сравнение комиссий GOOW и GGLL

GOOW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GGLL в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOW и GGLL

Дивидендная доходность GOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 41.35%, что больше доходности GGLL в 4.25%

ПозицияTTM2025202420232022
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		4.25%4.16%3.29%2.05%0.59%
GOOW
Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF		41.35%19.77%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, GOOW and GGLL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GGLL is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GGLL is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.99% for GOOW.

GOOW has the higher dividend yield at 41.35%, compared with 4.25% for GGLL.

GOOW is categorized as Derivative Income, while GGLL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for GOOW and 0.96% for GGLL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOW и GGLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор