PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GONIX с QMNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GONIX с QMNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX).

GONIX - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 30 авг. 2013 г.. QMNIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GONIX и QMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GONIX и QMNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GONIX
Gotham Neutral Fund Institutional Class		-1.13%7.13%17.70%10.06%6.59%19.25%-16.47%-0.39%-2.38%0.67%
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		-3.44%26.54%25.85%16.61%27.26%17.64%-19.62%-11.30%-11.73%5.85%

Доходность по периодам

С начала года, GONIX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у QMNIX с доходностью -3.44%. За последние 10 лет акции GONIX уступали акциям QMNIX по среднегодовой доходности: 3.93% против 6.34% соответственно.

GONIX

1 день
0.27%
1 месяц
0.68%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.21%
3 года*
11.12%
5 лет*
10.45%
10 лет*
3.93%

QMNIX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.50%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
2.09%
1 год
11.09%
3 года*
21.03%
5 лет*
18.66%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Neutral Fund Institutional Class

AQR Equity Market Neutral Fund Class I

Часто сравнивают с GONIX:
GONIX с GARIXGONIX с GENIXGONIX с GVALXGONIX с MMNIXGONIX с BRGOXGONIX с QQMNXGONIX с QMNNX
Часто сравнивают с QMNIX:
QMNIX с QLEIXQMNIX с ADAIXQMNIX с AQMIXQMNIX с QSPIXQMNIX с SPYQMNIX с BDMIXQMNIX с VOO

Сравнение комиссий GONIX и QMNIX

GONIX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии QMNIX в 5.48%.

QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I
GONIX
Gotham Neutral Fund Institutional Class

Доходность на риск

GONIX vs. QMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GONIX
Ранг доходности на риск GONIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GONIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GONIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GONIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GONIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GONIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
QMNIX
Ранг доходности на риск QMNIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GONIX c QMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GONIXQMNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.81

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.46

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.14

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

5.39

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GONIX vs. QMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GONIX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа QMNIX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GONIX и QMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GONIXQMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.81

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.63

1.98

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.77

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.91

-0.42

Корреляция

Корреляция между GONIX и QMNIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GONIX и QMNIX

Дивидендная доходность GONIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности QMNIX в 1.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GONIX
Gotham Neutral Fund Institutional Class		0.14%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		1.46%1.41%6.10%21.48%5.95%1.39%17.42%3.83%0.48%3.48%1.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок GONIX и QMNIX

Максимальная просадка GONIX за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки QMNIX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GONIX и QMNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GONIXQMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.52%

-38.80%

+14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-5.43%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.15%

-14.05%

+7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.46%

-38.80%

+16.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-3.75%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-10.39%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.15%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GONIX и QMNIX

Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что GONIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GONIXQMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.31%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

4.13%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.71%

6.31%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.45%

9.49%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

8.22%

-1.75%