PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GONIX с GSPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GONIX с GSPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) и Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX).

GONIX - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 30 авг. 2013 г.. GSPFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GONIX и GSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) и Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GONIX и GSPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GONIX
Gotham Neutral Fund Institutional Class		-1.13%7.13%17.70%10.06%6.59%19.25%-16.47%-0.39%-2.38%0.67%
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund		-3.23%16.77%22.74%25.56%-14.75%27.80%13.47%28.91%-1.82%24.01%

Доходность по периодам

С начала года, GONIX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у GSPFX с доходностью -3.23%.

GONIX

1 день
0.27%
1 месяц
0.68%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.21%
3 года*
11.12%
5 лет*
10.45%
10 лет*
3.93%

GSPFX

1 день
2.70%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-0.26%
1 год
16.27%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Neutral Fund Institutional Class

Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с GONIX:
GONIX с GARIXGONIX с GENIXGONIX с GVALXGONIX с MMNIXGONIX с BRGOXGONIX с QQMNXGONIX с QMNNX
Часто сравнивают с GSPFX:
GSPFX с CSPX.LGSPFX с SPYGSPFX с VOOGSPFX с GLDMGSPFX с DGROGSPFX с VGSLXGSPFX с AAPL

Сравнение комиссий GONIX и GSPFX

GONIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии GSPFX в 0.50%.

GONIX
Gotham Neutral Fund Institutional Class
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

GONIX vs. GSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GONIX
Ранг доходности на риск GONIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GONIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GONIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GONIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GONIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GONIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GSPFX
Ранг доходности на риск GSPFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GONIX c GSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) и Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GONIXGSPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.95

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.48

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

5.37

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GONIX vs. GSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GONIX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа GSPFX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GONIX и GSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GONIXGSPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.95

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.63

0.68

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.76

-0.27

Корреляция

Корреляция между GONIX и GSPFX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GONIX и GSPFX

Дивидендная доходность GONIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности GSPFX в 9.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GONIX
Gotham Neutral Fund Institutional Class		0.14%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund		9.99%9.67%11.01%3.15%8.37%6.67%0.95%3.41%19.92%3.45%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GONIX и GSPFX

Максимальная просадка GONIX за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки GSPFX в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GONIX и GSPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GONIXGSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.52%

-33.10%

+8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-12.39%

+8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.15%

-24.19%

+18.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-5.97%

+4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-4.40%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.72%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GONIX и GSPFX

Текущая волатильность для Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) составляет 1.77%, в то время как у Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что GONIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GONIXGSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

5.00%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

9.04%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.71%

17.86%

-11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.45%

17.66%

-11.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

18.70%

-12.23%