Сравнение GOLY с MPLY
GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and MPLY (Monopoly ETF) are both exchange-traded funds - GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index, while MPLY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Strategy Shares. GOLY is passively managed, while MPLY is actively managed. Over the past year, GOLY returned -9.55% vs 18.45% for MPLY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOLY и MPLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -27.55%, что значительно ниже, чем у MPLY с доходностью 5.25%.
GOLY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -9.01%
- 6 месяцев
- -32.08%
- С начала года
- -27.55%
- 1 год
- -9.55%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
MPLY
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -1.64%
- 6 месяцев
- 4.62%
- С начала года
- 5.25%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOLY и MPLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -27.55% | 34.00% |
MPLY Monopoly ETF | 5.25% | 20.65% |
Correlation
The correlation between GOLY and MPLY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLY vs. MPLY — Ранг доходности на риск
GOLY
MPLY
Сравнение GOLY c MPLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Monopoly ETF (MPLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLY | MPLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.38 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 4.88 | -5.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLY и MPLY
Максимальная просадка GOLY за все время составила -37.48%, что больше максимальной просадки MPLY в -13.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и MPLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLY | MPLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.48% | -13.46% | -24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.48% | -13.46% | -24.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.48% | -4.71% | -32.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.36% | -2.31% | -10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.52% | 3.79% | +13.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и MPLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Monopoly ETF (MPLY) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLY | MPLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 5.48% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.35% | 13.07% | +17.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.93% | 16.28% | +17.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 15.75% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 15.75% | +6.69% |
Сравнение комиссий GOLY и MPLY
И GOLY, и MPLY имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и MPLY
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности MPLY в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.54% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
MPLY Monopoly ETF | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOLY and MPLY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLY has higher volatility (6.83%) compared to MPLY (5.48%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -37.48% vs MPLY's -13.46%.
On 1-year performance, MPLY leads with 18.45% vs -9.55% for GOLY. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, MPLY has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MPLY has performed better with a 18.45% return vs -9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOLY and MPLY have the same expense ratio: 0.79% per year.
GOLY has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 0.12% for MPLY.
GOLY is categorized as Nontraditional Bonds, while MPLY is Large Cap Blend Equities.
MPLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLY и MPLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор