Сравнение GOLY с MPLY
GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and MPLY (Monopoly ETF) are both exchange-traded funds - GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index, while MPLY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Strategy Shares. GOLY is passively managed, while MPLY is actively managed. Over the past year, GOLY returned 3.79% vs 31.05% for MPLY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOLY и MPLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -18.09%, что значительно ниже, чем у MPLY с доходностью 9.89%.
GOLY
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -18.09%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- —
MPLY
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOLY и MPLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -18.09% | 34.58% |
MPLY Monopoly ETF | 9.89% | 20.40% |
Correlation
The correlation between GOLY and MPLY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLY vs. MPLY — Ранг доходности на риск
GOLY
MPLY
Сравнение GOLY c MPLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Monopoly ETF (MPLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOLY | MPLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.36 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 2.32 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 9.19 | -8.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOLY | MPLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 2.07 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 2.05 | -1.75 |
Просадки
Сравнение просадок GOLY и MPLY
Максимальная просадка GOLY за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки MPLY в -13.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и MPLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLY | MPLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -13.46% | -22.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.16% | -13.46% | -16.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.33% | -0.51% | -28.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.87% | -2.04% | -9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.12% | 3.39% | +9.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и MPLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Monopoly ETF (MPLY) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLY | MPLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 3.68% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.54% | 11.48% | +18.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.90% | 15.08% | +17.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 15.04% | +7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 15.04% | +7.17% |
Сравнение комиссий GOLY и MPLY
И GOLY, и MPLY имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и MPLY
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности MPLY в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.62% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
MPLY Monopoly ETF | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOLY and MPLY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLY has higher volatility (6.55%) compared to MPLY (3.68%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -35.99% vs MPLY's -13.46%.
On 1-year performance, MPLY leads with 31.05% vs 3.79% for GOLY. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, MPLY has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MPLY has performed better with a 31.05% return vs 3.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOLY and MPLY have the same expense ratio: 0.79% per year.
GOLY has the higher dividend yield at 9.62%, compared with 0.12% for MPLY.
GOLY is categorized as Nontraditional Bonds, while MPLY is Large Cap Blend Equities.
MPLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLY и MPLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор