PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLY с MPLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOLY с MPLY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and MPLY (Monopoly ETF) are both exchange-traded funds - GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index, while MPLY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Strategy Shares. GOLY is passively managed, while MPLY is actively managed. Over the past year, GOLY returned -7.98% vs 17.47% for MPLY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GOLY и MPLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Monopoly ETF (MPLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOLY показывает доходность -26.33%, что значительно ниже, чем у MPLY с доходностью 1.03%.

GOLY

1 день
0.84%
1 месяц
-10.09%
С начала года
-26.33%
6 месяцев
-28.77%
1 год
-7.98%
3 года*
14.36%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—

MPLY

1 день
-1.11%
1 месяц
-7.02%
С начала года
1.03%
6 месяцев
-0.08%
1 год
17.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOLY и MPLY

2026 (YTD)2025
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		-26.33%34.00%
MPLY
Monopoly ETF		1.03%20.65%

Correlation

The correlation between GOLY and MPLY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

Monopoly ETF

Часто сравнивают с GOLY:
GOLY с GLDGOLY с IGLDGOLY с GLDBGOLY с GDEGOLY с ICVTGOLY с HYGGOLY с SPY
Часто сравнивают с MPLY:
MPLY с QMARMPLY с SPMOMPLY с PSCXMPLY с QLTYMPLY с USPXMPLY с VTIMPLY с TRND

Доходность на риск

GOLY vs. MPLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLY
Ранг доходности на риск GOLY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLY: 77
Ранг коэф-та Мартина
MPLY
Ранг доходности на риск MPLY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPLY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLY c MPLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Monopoly ETF (MPLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOLYMPLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.10

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
1.56

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.20

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

1.30

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

4.87

-5.39

GOLY vs. MPLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLY на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа MPLY равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLY и MPLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOLY и MPLY

Максимальная просадка GOLY за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки MPLY в -13.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и MPLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOLYMPLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-13.46%

-23.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.97%

-13.46%

-23.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.44%

-8.53%

-27.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.10%

-2.18%

-9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.33%

3.60%

+11.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLY и MPLY

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Monopoly ETF (MPLY) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOLYMPLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

6.11%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.59%

12.62%

+17.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.84%

15.98%

+17.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

15.74%

+6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

15.74%

+6.70%

Сравнение комиссий GOLY и MPLY

И GOLY, и MPLY имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLY и MPLY

Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности MPLY в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		9.99%7.22%3.85%2.94%2.57%1.11%
MPLY
Monopoly ETF		0.13%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GOLY and MPLY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOLY has higher volatility (9.74%) compared to MPLY (6.11%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -36.97% vs MPLY's -13.46%.

On 1-year performance, MPLY leads with 17.47% vs -7.98% for GOLY. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, MPLY has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MPLY has performed better with a 17.47% return vs -7.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOLY and MPLY have the same expense ratio: 0.79% per year.

GOLY has the higher dividend yield at 9.99%, compared with 0.13% for MPLY.

GOLY is categorized as Nontraditional Bonds, while MPLY is Large Cap Blend Equities.

MPLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOLY и MPLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор