Сравнение GOLS с IYZ
GOLS (Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF) and IYZ (iShares U.S. Telecommunications ETF) are both Communications Equities funds. GOLS is actively managed, while IYZ is passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GOLS charges 0.90%/yr vs 0.42%/yr for IYZ.
Доходность
Сравнение доходности GOLS и IYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GOLS
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYZ
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- 22.51%
- 6 месяцев
- 22.19%
- 1 год
- 43.99%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 5.14%
Сравнение доходности по годам GOLS и IYZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GOLS Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF | 4.99% |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 22.51% |
Correlation
The correlation between GOLS and IYZ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLS vs. IYZ — Ранг доходности на риск
GOLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IYZ
Сравнение GOLS c IYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF (GOLS) и iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLS | IYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLS и IYZ
Максимальная просадка GOLS за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки IYZ в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLS и IYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLS | IYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -77.11% | +69.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -9.96% | +8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -40.06% | +38.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLS и IYZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLS | IYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.96% | 18.72% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 18.90% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.96% | 19.27% | -5.31% |
Сравнение комиссий GOLS и IYZ
GOLS берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IYZ в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLS и IYZ
GOLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLS Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.70% | 2.04% | 1.94% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
GOLS and IYZ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IYZ is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.90% for GOLS.
IYZ has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.00% for GOLS.
They also come from different issuers: Gabelli and iShares. Their fees differ too: 0.90% for GOLS and 0.42% for IYZ.
Подберите оптимальное распределение для GOLS и IYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор