Сравнение GOLI с AUAU
GOLI (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) and AUAU (Global X Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - GOLI is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while AUAU is a Gold fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index. GOLI is actively managed, while AUAU is passively managed. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GOLI charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for AUAU.
Доходность
Сравнение доходности GOLI и AUAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLI показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у AUAU с доходностью -1.42%.
GOLI
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 3.22%
- 6 месяцев
- -8.87%
- С начала года
- -5.64%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.39%
AUAU
- 1 день
- 7.53%
- 1 месяц
- 5.89%
- 6 месяцев
- -14.29%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $77.65K | $58.73K | $72.20K | |
| $215.89K | $236.93K | $404.02K |
Сравнение доходности по годам GOLI и AUAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOLI Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -5.64% | 1.59% |
AUAU Global X Gold Miners ETF | -1.42% | 4.18% |
Correlation
The correlation between GOLI and AUAU is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLI vs. AUAU — Ранг доходности на риск
GOLI
AUAU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GOLI c AUAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GOLI) и Global X Gold Miners ETF (AUAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLI | AUAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLI и AUAU
Максимальная просадка GOLI за все время составила -25.88%, что меньше максимальной просадки AUAU в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLI и AUAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLI | AUAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.88% | -38.43% | +12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.09% | -27.18% | +11.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -17.94% | +12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLI и AUAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLI | AUAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 50.75% | -25.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 50.75% | -27.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.13% | 50.75% | -27.62% |
Сравнение комиссий GOLI и AUAU
GOLI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AUAU в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLI и AUAU
Дивидендная доходность GOLI за последние двенадцать месяцев составляет около 47.71%, что больше доходности AUAU в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AUAU Global X Gold Miners ETF | 0.64% | 0.00% |
GOLI Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 47.71% | 37.38% |
Часто задаваемые вопросы
GOLI and AUAU have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUAU is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUAU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for GOLI.
GOLI has the higher dividend yield at 47.71%, compared with 0.64% for AUAU.
GOLI is categorized as Derivative Income, while AUAU is Gold. They also come from different issuers: Defiance and Global X. Their fees differ too: 0.99% for GOLI and 0.35% for AUAU.
Подберите оптимальное распределение для GOLI и AUAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор