Сравнение GOLI с AMDW
GOLI (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOLI и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLI показывает доходность -10.00%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 174.56%.
GOLI
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -8.43%
- 6 месяцев
- -10.00%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -1.49%
- 6 месяцев
- 174.56%
- С начала года
- 174.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOLI и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOLI Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -10.00% | 13.86% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 174.56% | 36.56% |
Correlation
The correlation between GOLI and AMDW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLI vs. AMDW — Ранг доходности на риск
GOLI
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GOLI c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GOLI) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLI | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLI и AMDW
Максимальная просадка GOLI за все время составила -25.88%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLI и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.88% | -34.64% | +8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.96% | -12.53% | -7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -14.01% | +9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLI и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.89% | 83.51% | -58.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.34% | 83.51% | -60.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.34% | 83.51% | -60.17% |
Сравнение комиссий GOLI и AMDW
И GOLI, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLI и AMDW
Дивидендная доходность GOLI за последние двенадцать месяцев составляет около 52.02%, что больше доходности AMDW в 39.85%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 39.85% | 34.78% |
GOLI Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 52.02% | 37.38% |
Часто задаваемые вопросы
GOLI and AMDW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOLI and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
GOLI has the higher dividend yield at 52.02%, compared with 39.85% for AMDW.
They also come from different issuers: Defiance and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для GOLI и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор