PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLB.L с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GOLB.L с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOLB.L (Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF) is Precious Metals fund tracking the EMIX Global Mining Global Gold TR USD, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, GOLB.L returned 16.54%/yr vs 61.31%/yr for BTC-USD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOLB.L и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (GOLB.L) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GOLB.L торгуется в GBP, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GOLB.L показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.78%. За последние 10 лет акции GOLB.L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 16.54% против 61.31% соответственно.

GOLB.L

1 день
1.00%
1 месяц
-4.70%
С начала года
5.89%
6 месяцев
9.71%
1 год
72.65%
3 года*
40.72%
5 лет*
20.34%
10 лет*
16.54%

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-20.64%
С начала года
-26.78%
6 месяцев
-29.06%
1 год
-36.46%
3 года*
29.42%
5 лет*
12.81%
10 лет*
61.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOLB.L и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOLB.L
Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF		5.89%138.45%14.05%0.34%1.34%-14.65%84.95%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		-29.27%-12.95%125.81%140.73%-59.81%60.91%292.68%86.71%-73.15%1,284.82%

Correlation

The correlation between GOLB.L and BTC-USD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF

Bitcoin

Часто сравнивают с GOLB.L:
GOLB.L с NEMGOLB.L с GOLDGOLB.L с FNV.TOGOLB.L с GDXJGOLB.L с GDXGOLB.L с SPMOGOLB.L с M9SV.L
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

GOLB.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLB.L
Ранг доходности на риск GOLB.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLB.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLB.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLB.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLB.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLB.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLB.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (GOLB.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOLB.LBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
-0.88

+2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
-1.16

+3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.87

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

-0.73

+3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

-1.29

+8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOLB.L vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLB.L на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLB.L и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOLB.LBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

-0.88

+2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.24

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.91

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.15

-1.00

Просадки

Сравнение просадок GOLB.L и BTC-USD

Максимальная просадка GOLB.L за все время составила -84.29%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLB.L и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOLB.LBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.29%

-84.19%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.11%

-49.84%

+21.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.11%

-49.84%

+21.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-73.24%

+35.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

-82.15%

+38.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-48.61%

+25.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.39%

-40.27%

-9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.08%

33.73%

-22.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLB.L и BTC-USD

Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (GOLB.L) имеет более высокую волатильность в 14.80% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что GOLB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOLB.LBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.80%

10.36%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.10%

33.53%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.89%

34.70%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.81%

44.81%

-11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.39%

56.03%

-21.64%

Часто задаваемые вопросы

GOLB.L and BTC-USD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOLB.L и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор