PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLB.L с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOLB.L с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (GOLB.L) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

GOLB.L и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOLB.L - это пассивный фонд от China Post Global, который отслеживает доходность EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GOLB.L и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (GOLB.L) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOLB.L и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOLB.L
Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF		18.61%138.45%14.05%0.34%1.34%-14.65%84.95%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-2.18%17.56%48.36%11.68%0.20%23.81%24.49%21.14%4.96%16.71%
Разные валюты инструментов

GOLB.L торгуется в GBP, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GOLB.L показывает доходность 18.61%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -2.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GOLB.L имеют среднегодовую доходность 17.87%, а акции SPMO немного впереди с 18.24%.

GOLB.L

1 день
7.10%
1 месяц
-14.22%
С начала года
18.61%
6 месяцев
34.04%
1 год
119.37%
3 года*
44.09%
5 лет*
26.04%
10 лет*
17.87%

SPMO

1 день
1.90%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-2.91%
1 год
20.86%
3 года*
26.20%
5 лет*
18.67%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с GOLB.L:
GOLB.L с NEMGOLB.L с GOLDGOLB.L с BTC-USDGOLB.L с FNV.TOGOLB.L с GDXJGOLB.L с GDXGOLB.L с SPGP.L
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий GOLB.L и SPMO

GOLB.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

GOLB.L
Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

GOLB.L vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLB.L
Ранг доходности на риск GOLB.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLB.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLB.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLB.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLB.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLB.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLB.L c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (GOLB.L) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOLB.LSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.85

0.91

+1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

1.40

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.20

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

1.72

+2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.54

4.92

+10.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOLB.L vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLB.L на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLB.L и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOLB.LSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

0.91

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.01

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.89

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.91

-0.75

Корреляция

Корреляция между GOLB.L и SPMO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLB.L и SPMO

GOLB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOLB.L
Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок GOLB.L и SPMO

Максимальная просадка GOLB.L за все время составила -84.29%, что больше максимальной просадки SPMO в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLB.L и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

GOLB.LSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.29%

-30.95%

-53.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.11%

-12.70%

-15.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-22.74%

-14.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

-30.95%

-13.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.37%

-7.31%

-7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.68%

-4.66%

-45.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.87%

3.60%

+4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLB.L и SPMO

Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (GOLB.L) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что GOLB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOLB.LSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.41%

6.34%

+11.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.00%

12.51%

+22.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.70%

23.07%

+18.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.38%

18.50%

+14.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.93%

20.67%

+13.26%