PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOIGX с JAKRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOIGX с JAKRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GOIGX (John Hancock International Growth Fund Class A) and JAKRX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A) are both mutual funds - GOIGX is a International Equity fund actively managed by John Hancock, while JAKRX is a Long-Short fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. Over the past year, GOIGX returned 22.69% vs 18.81% for JAKRX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOIGX charges 1.30%/yr vs 1.91%/yr for JAKRX.

Доходность

Сравнение доходности GOIGX и JAKRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOIGX показывает доходность 12.29%, что значительно выше, чем у JAKRX с доходностью 9.01%.

GOIGX

1 день
-4.19%
1 месяц
1.51%
С начала года
12.29%
6 месяцев
12.29%
1 год
22.69%
3 года*
18.86%
5 лет*
5.39%
10 лет*
10.34%

JAKRX

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.72%
С начала года
9.01%
6 месяцев
9.01%
1 год
18.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOIGX и JAKRX

2026 (YTD)2025
GOIGX
John Hancock International Growth Fund Class A		12.29%20.44%
JAKRX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A		9.01%17.04%

Correlation

The correlation between GOIGX and JAKRX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

0.63

The correlation between GOIGX and JAKRX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International Growth Fund Class A

John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A

Часто сравнивают с GOIGX:
GOIGX с TAGRXGOIGX с MIEKXGOIGX с GSIYXGOIGX с TRIEXGOIGX с PDTGOIGX с JHNBXGOIGX с APDIX
Часто сравнивают с JAKRX:
JAKRX с SPEDXJAKRX с PWLIXJAKRX с WTLSJAKRX с SNOIXJAKRX с VMNIXJAKRX с JAKVXJAKRX с JIBCX

Доходность на риск

GOIGX vs. JAKRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOIGX
Ранг доходности на риск GOIGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIGX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIGX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JAKRX
Ранг доходности на риск JAKRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAKRX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAKRX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAKRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAKRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAKRX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOIGX c JAKRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOIGXJAKRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.49

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.48

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.48

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.73

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.34

12.24

-4.90

GOIGX vs. JAKRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOIGX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа JAKRX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOIGX и JAKRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOIGX и JAKRX

Максимальная просадка GOIGX за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки JAKRX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIGX и JAKRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOIGXJAKRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.60%

-5.16%

-49.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-5.16%

-8.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-4.26%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.60%

-0.86%

-11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

1.57%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GOIGX и JAKRX

John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что GOIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAKRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOIGXJAKRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

2.75%

+6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.32%

6.32%

+11.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

7.74%

+11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

7.53%

+9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

7.53%

+9.59%

Сравнение комиссий GOIGX и JAKRX

GOIGX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии JAKRX в 1.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOIGX и JAKRX

GOIGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JAKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOIGX
John Hancock International Growth Fund Class A		0.00%0.00%0.48%2.39%13.77%15.05%0.00%0.40%2.58%0.23%0.62%0.14%
JAKRX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A		7.43%8.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GOIGX and JAKRX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOIGX has higher volatility (9.52%) compared to JAKRX (2.75%). In terms of maximum drawdown, GOIGX dropped -54.60% vs JAKRX's -5.16%.

JAKRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOIGX и JAKRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор