Сравнение GOGO с SPY

С начала года, GOGO показывает доходность -11.59%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции GOGO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -8.92% против 14.11% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gogo Inc. (GOGO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOGO на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOGO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GOGO и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

GOGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

Максимальная просадка GOGO за все время составила -95.92%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGO и SPY.

Gogo Inc. (GOGO) имеет более высокую волатильность в 14.15% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что GOGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.