PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOGIX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOGIX с TBGVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOGIX (John Hancock Funds International Growth Fund) and TBGVX (Tweedy, Browne International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, GOGIX returned 10.26%/yr vs 7.92%/yr for TBGVX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOGIX charges 0.99%/yr vs 1.40%/yr for TBGVX.

Доходность

Сравнение доходности GOGIX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds International Growth Fund (GOGIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOGIX показывает доходность 14.32%, что значительно выше, чем у TBGVX с доходностью 9.94%. За последние 10 лет акции GOGIX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 10.26% против 7.92% соответственно.

GOGIX

1 день
-0.22%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.32%
6 месяцев
16.13%
1 год
26.75%
3 года*
19.83%
5 лет*
6.08%
10 лет*
10.26%

TBGVX

1 день
-0.06%
1 месяц
4.06%
С начала года
9.94%
6 месяцев
11.25%
1 год
17.93%
3 года*
13.54%
5 лет*
8.11%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOGIX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOGIX
John Hancock Funds International Growth Fund		14.32%29.79%10.70%12.93%-26.80%9.67%22.44%27.85%-12.06%36.67%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		9.94%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Correlation

The correlation between GOGIX and TBGVX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.74

Over the past year, the correlation between GOGIX and TBGVX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds International Growth Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с GOGIX:
GOGIX с VTIGOGIX с VWIGXGOGIX с KGIIXGOGIX с GTMIXGOGIX с VEUGOGIX с IVFIXGOGIX с JVMIX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с DODWXTBGVX с VEATBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с FEUPXTBGVX с MIEIXTBGVX с VOO

Доходность на риск

GOGIX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOGIX
Ранг доходности на риск GOGIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOGIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOGIX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds International Growth Fund (GOGIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOGIXTBGVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.99

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.81

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.00

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

6.43

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOGIX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOGIX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOGIX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOGIXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.99

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.73

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.63

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.75

-0.36

Просадки

Сравнение просадок GOGIX и TBGVX

Максимальная просадка GOGIX за все время составила -54.30%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGIX и TBGVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOGIXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.30%

-50.97%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-9.56%

-4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.70%

-11.45%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

-17.71%

-20.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-31.18%

-7.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.65%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-6.08%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.96%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GOGIX и TBGVX

John Hancock Funds International Growth Fund (GOGIX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что GOGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOGIXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

2.67%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

7.78%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

9.61%

+7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

11.11%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

12.67%

+4.38%

Сравнение комиссий GOGIX и TBGVX

GOGIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOGIX и TBGVX

Дивидендная доходность GOGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности TBGVX в 11.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOGIX
John Hancock Funds International Growth Fund		0.07%0.08%0.78%2.66%13.68%15.35%0.21%0.67%2.90%0.49%0.94%0.43%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.02%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Часто задаваемые вопросы

GOGIX and TBGVX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOGIX has higher volatility (6.61%) compared to TBGVX (2.67%). In terms of maximum drawdown, GOGIX dropped -54.30% vs TBGVX's -50.97%.

TBGVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOGIX и TBGVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор