Сравнение GOFIX с MAGRX
GOFIX (GMO Resources Fund) and MAGRX (BlackRock Natural Resources Trust Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, GOFIX returned 13.43%/yr vs 9.35%/yr for MAGRX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GOFIX charges 0.72%/yr vs 0.87%/yr for MAGRX.
Доходность
Сравнение доходности GOFIX и MAGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOFIX показывает доходность 23.17%, что значительно выше, чем у MAGRX с доходностью 11.11%. За последние 10 лет акции GOFIX превзошли акции MAGRX по среднегодовой доходности: 13.43% против 9.35% соответственно.
GOFIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 23.17%
- 6 месяцев
- 22.77%
- 1 год
- 55.70%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 13.43%
MAGRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 11.11%
- 6 месяцев
- 10.41%
- 1 год
- 31.35%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение доходности по годам GOFIX и MAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOFIX GMO Resources Fund | 23.17% | 23.10% | -17.91% | -1.38% | -0.80% | 32.01% | 22.47% | 20.10% | -6.73% | 28.42% |
MAGRX BlackRock Natural Resources Trust Fund | 11.11% | 30.26% | -5.65% | -1.36% | 17.20% | 30.76% | 3.20% | 15.34% | -17.95% | 8.20% |
Correlation
The correlation between GOFIX and MAGRX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.85 |
The correlation between GOFIX and MAGRX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOFIX vs. MAGRX — Ранг доходности на риск
GOFIX
MAGRX
Сравнение GOFIX c MAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Resources Fund (GOFIX) и BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOFIX | MAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.31 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 3.36 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.77 | 9.99 | +12.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOFIX и MAGRX
Максимальная просадка GOFIX за все время составила -51.77%, что меньше максимальной просадки MAGRX в -65.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOFIX и MAGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOFIX | MAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.77% | -65.68% | +13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -9.27% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.28% | -19.46% | -21.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.10% | -26.30% | -18.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | -50.11% | +4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -8.94% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -15.92% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 3.11% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOFIX и MAGRX
GMO Resources Fund (GOFIX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что GOFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOFIX | MAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 5.44% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 13.70% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 17.35% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.30% | 20.98% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.29% | 22.53% | +2.76% |
Сравнение комиссий GOFIX и MAGRX
GOFIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии MAGRX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOFIX и MAGRX
Дивидендная доходность GOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности MAGRX в 7.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOFIX GMO Resources Fund | 3.56% | 4.38% | 3.01% | 5.90% | 10.25% | 17.81% | 3.66% | 2.99% | 4.06% | 3.86% | 2.89% | 3.30% |
MAGRX BlackRock Natural Resources Trust Fund | 7.60% | 8.44% | 3.32% | 4.16% | 10.86% | 3.90% | 2.07% | 2.97% | 20.12% | 49.72% | 0.87% | 8.29% |
Часто задаваемые вопросы
GOFIX and MAGRX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOFIX has higher volatility (6.67%) compared to MAGRX (5.44%). In terms of maximum drawdown, GOFIX dropped -51.77% vs MAGRX's -65.68%.
GOFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOFIX и MAGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор