PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOFIX с GRHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOFIX с GRHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Resources Fund (GOFIX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX).

GOFIX управляется GMO. Фонд был запущен 27 дек. 2011 г.. GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GOFIX и GRHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Resources Fund (GOFIX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOFIX и GRHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOFIX
GMO Resources Fund		30.03%23.10%-17.91%-1.38%-0.80%32.01%22.47%20.10%-6.73%26.20%
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		21.33%61.65%-1.51%16.61%16.38%62.15%-2.74%0.01%-30.03%-0.96%

Доходность по периодам

С начала года, GOFIX показывает доходность 30.03%, что значительно выше, чем у GRHIX с доходностью 21.33%.

GOFIX

1 день
1.85%
1 месяц
5.29%
С начала года
30.03%
6 месяцев
39.95%
1 год
68.15%
3 года*
9.73%
5 лет*
8.52%
10 лет*
14.57%

GRHIX

1 день
1.27%
1 месяц
-4.03%
С начала года
21.33%
6 месяцев
30.10%
1 год
89.80%
3 года*
30.90%
5 лет*
26.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Resources Fund

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Часто сравнивают с GOFIX:
GOFIX с SCHDGOFIX с JEPQGOFIX с DESGOFIX с QQQGOFIX с QQQMGOFIX с NLYGOFIX с GMWAX
Часто сравнивают с GRHIX:
GRHIX с VCMDXGRHIX с ^GSPCGRHIX с FKRCXGRHIX с SPYGRHIX с VADGXGRHIX с QQQGRHIX с FSELX

Сравнение комиссий GOFIX и GRHIX

GOFIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии GRHIX в 0.92%.

GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund
GOFIX
GMO Resources Fund

Доходность на риск

GOFIX vs. GRHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOFIX
Ранг доходности на риск GOFIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOFIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOFIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOFIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOFIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GRHIX
Ранг доходности на риск GRHIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOFIX c GRHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Resources Fund (GOFIX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOFIXGRHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

3.12

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.14

3.48

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.50

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

5.65

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.25

20.93

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOFIX vs. GRHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOFIX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRHIX равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOFIX и GRHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOFIXGRHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

3.12

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.90

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.41

-0.06

Корреляция

Корреляция между GOFIX и GRHIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOFIX и GRHIX

Дивидендная доходность GOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности GRHIX в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOFIX
GMO Resources Fund		3.37%4.38%3.01%5.90%10.25%17.81%3.66%2.99%4.06%3.86%2.89%3.30%
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		2.80%3.39%4.02%3.19%1.21%3.25%2.03%0.57%1.18%0.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOFIX и GRHIX

Максимальная просадка GOFIX за все время составила -51.77%, что меньше максимальной просадки GRHIX в -70.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOFIX и GRHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GOFIXGRHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.77%

-70.61%

+18.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.68%

-16.02%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.10%

-31.47%

-13.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.03%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-18.48%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

4.34%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GOFIX и GRHIX

Текущая волатильность для GMO Resources Fund (GOFIX) составляет 5.78%, в то время как у Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что GOFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOFIXGRHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

8.04%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.52%

20.99%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.98%

29.26%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.31%

29.52%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.57%

29.67%

-4.10%