Сравнение GOF с LFLIX
GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) and LFLIX (BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, GOF returned 0.75%/yr vs 2.36%/yr for LFLIX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GOF charges 1.89%/yr vs 0.75%/yr for LFLIX.
Доходность
Сравнение доходности GOF и LFLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOF показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у LFLIX с доходностью 3.51%.
GOF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- -7.52%
- С начала года
- -6.79%
- 1 год
- -13.38%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 7.71%
LFLIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 2.64%
- С начала года
- 3.51%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOF и LFLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -6.79% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | 4.90% | 21.51% | 10.51% | -5.95% | 22.01% |
LFLIX BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund | 3.51% | 8.82% | 2.95% | 9.57% | -10.87% | 1.05% | 15.00% | 10.84% | -2.07% | 4.29% |
Correlation
The correlation between GOF and LFLIX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOF vs. LFLIX — Ранг доходности на риск
GOF
LFLIX
Сравнение GOF c LFLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund (LFLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOF | LFLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.43 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 3.17 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 11.22 | -12.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOF и LFLIX
Максимальная просадка GOF за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки LFLIX в -16.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOF и LFLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOF | LFLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -16.73% | -37.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.24% | -2.72% | -20.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.56% | -7.54% | -21.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.41% | -16.73% | -15.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.98% | -0.06% | -16.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -2.83% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.59% | 0.77% | +12.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOF и LFLIX
Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund (LFLIX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что GOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOF | LFLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 0.86% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 3.49% | +7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 4.04% | +14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 5.75% | +12.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 5.08% | +14.44% |
Сравнение комиссий GOF и LFLIX
GOF берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии LFLIX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOF и LFLIX
Дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 20.33%, что больше доходности LFLIX в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 20.33% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
LFLIX BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund | 6.61% | 6.67% | 8.94% | 5.36% | 3.28% | 2.90% | 3.62% | 6.04% | 3.67% | 3.06% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOF and LFLIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOF has higher volatility (3.28%) compared to LFLIX (0.86%). In terms of maximum drawdown, GOF dropped -54.66% vs LFLIX's -16.73%.
LFLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOF и LFLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор