PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOCT с XAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOCT с XAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).

GOCT и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GOCT и XAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOCT и XAPR

2026 (YTD)20252024
GOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October		-1.21%12.29%5.32%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.03%12.57%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, GOCT показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 1.03%.

GOCT

1 день
0.49%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
1.20%
1 год
12.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAPR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.74%
1 год
12.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с GOCT:
GOCT с SPYGOCT с DNOVGOCT с DDECGOCT с FDNDGOCT с IVVBGOCT с EOCTGOCT с APRQ
Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с CARYXAPR с ARLU

Сравнение комиссий GOCT и XAPR

И GOCT, и XAPR имеют комиссию равную 0.85%.

GOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Доходность на риск

GOCT vs. XAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOCT
Ранг доходности на риск GOCT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOCT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOCT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOCT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOCT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOCT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOCT c XAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOCTXAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.49

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.46

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.65

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.97

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

18.63

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOCT vs. XAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOCT на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAPR равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOCT и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOCTXAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.49

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.78

-0.37

Корреляция

Корреляция между GOCT и XAPR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOCT и XAPR

Ни GOCT, ни XAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GOCT и XAPR

Максимальная просадка GOCT за все время составила -10.47%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOCT и XAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

GOCTXAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.47%

-6.18%

-4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-6.18%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-0.07%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-0.18%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.65%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GOCT и XAPR

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что GOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOCTXAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

0.46%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

1.19%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

8.15%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.58%

6.40%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

6.40%

+1.18%