PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOCT с MRCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOCT с MRCP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOCT (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October) and MRCP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, GOCT returned 16.19% vs 18.22% for MRCP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GOCT charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for MRCP.

Доходность

Сравнение доходности GOCT и MRCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOCT показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у MRCP с доходностью 7.46%.

GOCT

1 день
0.16%
1 месяц
1.77%
С начала года
5.59%
6 месяцев
5.96%
1 год
16.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MRCP

1 день
0.18%
1 месяц
2.10%
С начала года
7.46%
6 месяцев
8.49%
1 год
18.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOCT и MRCP

2026 (YTD)20252024
GOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October		5.59%12.29%5.31%
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		7.46%14.13%11.42%

Correlation

The correlation between GOCT and MRCP is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2024 г.

0.89

The correlation between GOCT and MRCP has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Часто сравнивают с GOCT:
GOCT с APRQGOCT с DDECGOCT с DNOVGOCT с SPYGOCT с APRJGOCT с FDNDGOCT с EOCT
Часто сравнивают с MRCP:
MRCP с PBAPMRCP с AAPRMRCP с IVVMMRCP с DMARMRCP с FLJJMRCP с HOCTMRCP с BUFG

Доходность на риск

GOCT vs. MRCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOCT
Ранг доходности на риск GOCT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOCT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOCT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOCT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOCT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOCT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MRCP
Ранг доходности на риск MRCP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOCT c MRCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOCTMRCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.94

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
4.33

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.62

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.80

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.45

21.81

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOCT vs. MRCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOCT на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRCP равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOCT и MRCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOCTMRCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.94

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

1.61

+0.11

Просадки

Сравнение просадок GOCT и MRCP

Максимальная просадка GOCT за все время составила -10.47%, примерно равная максимальной просадке MRCP в -10.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOCT и MRCP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOCTMRCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.47%

-10.73%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.40%

-4.81%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-0.77%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.84%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GOCT и MRCP

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) составляет 0.76%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что GOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOCTMRCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

1.34%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.72%

4.96%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.04%

6.23%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.45%

9.26%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.45%

9.26%

-1.81%

Сравнение комиссий GOCT и MRCP

GOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MRCP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOCT и MRCP

Ни GOCT, ни MRCP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GOCT and MRCP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MRCP has higher volatility (1.34%) compared to GOCT (0.76%). In terms of maximum drawdown, GOCT dropped -10.47% vs MRCP's -10.73%.

On 1-year performance, MRCP leads with 18.22% vs 16.19% for GOCT. On fees, MRCP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GOCT has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MRCP has performed better with a 18.22% return vs 16.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MRCP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for GOCT.

GOCT and MRCP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: FT Vest and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for GOCT and 0.50% for MRCP.

MRCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOCT и MRCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор