Сравнение GNXIX с LVAGX
GNXIX (AlphaCentric Robotics and Automation Fund) and LVAGX (LSV Global Value Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, GNXIX returned -0.95%/yr vs 13.66%/yr for LVAGX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNXIX charges 1.40%/yr vs 1.15%/yr for LVAGX.
Доходность
Сравнение доходности GNXIX и LVAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNXIX показывает доходность -16.14%, что значительно ниже, чем у LVAGX с доходностью 23.44%.
GNXIX
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -16.23%
- 6 месяцев
- -29.97%
- С начала года
- -16.14%
- 1 год
- -13.89%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
LVAGX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 19.28%
- С начала года
- 23.44%
- 1 год
- 39.46%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам GNXIX и LVAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNXIX AlphaCentric Robotics and Automation Fund | -16.14% | 22.71% | 24.96% | 7.21% | -32.53% | 5.95% | 40.26% | 27.85% | -18.74% | 20.66% |
LVAGX LSV Global Value Fund | 23.44% | 26.84% | 6.86% | 18.76% | -8.44% | 21.07% | 0.15% | 21.99% | -15.70% | 12.35% |
Correlation
The correlation between GNXIX and LVAGX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2017 г. | 0.64 |
The correlation between GNXIX and LVAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNXIX vs. LVAGX — Ранг доходности на риск
GNXIX
LVAGX
Сравнение GNXIX c LVAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и LSV Global Value Fund (LVAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNXIX | LVAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.55 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 5.72 | -6.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 20.43 | -21.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNXIX и LVAGX
Максимальная просадка GNXIX за все время составила -46.17%, что больше максимальной просадки LVAGX в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNXIX и LVAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNXIX | LVAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.17% | -42.32% | -3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.99% | -7.03% | -23.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -16.13% | -14.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.91% | -23.77% | -22.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.99% | -1.44% | -29.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.18% | -6.97% | -10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.52% | 1.96% | +12.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNXIX и LVAGX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с LSV Global Value Fund (LVAGX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что GNXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNXIX | LVAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 3.12% | +7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.88% | 10.60% | +20.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.74% | 13.17% | +27.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.21% | 15.38% | +12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 16.81% | +7.83% |
Сравнение комиссий GNXIX и LVAGX
GNXIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии LVAGX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNXIX и LVAGX
Дивидендная доходность GNXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности LVAGX в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNXIX AlphaCentric Robotics and Automation Fund | 1.42% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 5.18% | 4.23% | 0.00% | 0.00% | 3.38% | 1.85% | 0.00% | 0.00% |
LVAGX LSV Global Value Fund | 5.17% | 6.38% | 2.44% | 2.69% | 1.52% | 2.04% | 1.66% | 1.99% | 4.71% | 1.86% | 2.54% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
GNXIX and LVAGX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNXIX has higher volatility (10.92%) compared to LVAGX (3.12%). In terms of maximum drawdown, GNXIX dropped -46.17% vs LVAGX's -42.32%.
LVAGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNXIX и LVAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор