Сравнение GNOM с PBPH
GNOM (Global X Genomics & Biotechnology ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - GNOM tracks the Solactive Genomics Index while PBPH tracks the BITA Global Pharma and Biotech Select Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNOM charges 0.50%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности GNOM и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNOM показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у PBPH с доходностью 1.75%.
GNOM
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 57.90%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- -9.59%
- 10 лет*
- —
PBPH
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GNOM и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | 11.56% | 0.52% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 1.75% | 0.76% |
Correlation
The correlation between GNOM and PBPH is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNOM vs. PBPH — Ранг доходности на риск
GNOM
PBPH
Сравнение GNOM c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNOM | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNOM | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.29 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок GNOM и PBPH
Максимальная просадка GNOM за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOM и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNOM | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.00% | -11.10% | -63.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.90% | -6.03% | -47.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.56% | -4.25% | -36.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GNOM и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNOM | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.66% | 17.20% | +9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.61% | 17.20% | +16.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 17.20% | +16.99% |
Сравнение комиссий GNOM и PBPH
GNOM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PBPH в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNOM и PBPH
Дивидендная доходность GNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности PBPH в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | 1.23% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.14% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GNOM and PBPH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for GNOM.
GNOM has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.09% for PBPH.
GNOM tracks Solactive Genomics Index, while PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index. They also come from different issuers: Global X and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.50% for GNOM and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для GNOM и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор