PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNOM с CANC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNOM с CANC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GNOM (Global X Genomics & Biotechnology ETF) and CANC (Tema Oncology ETF) are both Health & Biotech Equities funds. GNOM is passively managed, while CANC is actively managed. Over the past 3 years, GNOM returned 4.83%/yr vs 134.71%/yr for CANC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNOM charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for CANC.

Доходность

Сравнение доходности GNOM и CANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и Tema Oncology ETF (CANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNOM показывает доходность 20.90%, что значительно выше, чем у CANC с доходностью 13.76%.

GNOM

1 день
2.19%
1 месяц
16.88%
С начала года
20.90%
6 месяцев
16.82%
1 год
66.61%
3 года*
4.83%
5 лет*
-10.28%
10 лет*
—

CANC

1 день
0.83%
1 месяц
3.77%
С начала года
13.76%
6 месяцев
10.86%
1 год
58.79%
3 года*
134.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNOM и CANC

2026 (YTD)20252024202320222021
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF		20.90%18.65%-15.99%-8.63%-36.27%-9.29%
CANC
Tema Oncology ETF		13.76%42.92%-5.37%510.51%-85.34%-55.35%

Correlation

The correlation between GNOM and CANC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.52

Over the past year, GNOM and CANC have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GNOM и CANC

Секторы
GNOM
CANC

Здравоохранение

99.7%
100.0%

Технологии

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GNOM
99.7%
CANC
100.0%

Технологии

GNOM
0.3%
CANC

-

Сырьевые материалы

GNOM

-

CANC

-

Коммуникационные услуги

GNOM

-

CANC

-

Потребительский циклический сектор

GNOM

-

CANC

-

Потребительский защитный сектор

GNOM

-

CANC

-

Энергетика

GNOM

-

CANC

-

Финансовые услуги

GNOM

-

CANC

-

Промышленность

GNOM

-

CANC

-

Недвижимость

GNOM

-

CANC

-

Коммунальные услуги

GNOM

-

CANC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Genomics & Biotechnology ETF

Tema Oncology ETF

Часто сравнивают с GNOM:
GNOM с ARKGGNOM с IDNAGNOM с IBBGNOM с IBBQGNOM с TMQGNOM с FTECGNOM с SMH
Часто сравнивают с CANC:
CANC с IYHCANC с VOOCANC с JNJCANC с LLYCANC с CGONCANC с BBOTCANC с VHT

Доходность на риск

GNOM vs. CANC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOM
Ранг доходности на риск GNOM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOM c CANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и Tema Oncology ETF (CANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GNOMCANCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.62

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.66

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

6.35

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

17.30

-6.73

GNOM vs. CANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNOM на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CANC равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOM и CANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GNOM и CANC

Максимальная просадка GNOM за все время составила -75.00%, что меньше максимальной просадки CANC в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOM и CANC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNOMCANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.00%

-97.53%

+22.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-9.30%

-8.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.24%

-30.27%

-13.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.04%

-52.84%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.64%

-72.91%

+32.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

3.41%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOM и CANC

Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Tema Oncology ETF (CANC) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что GNOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNOMCANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

6.72%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.61%

16.82%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.40%

22.60%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.70%

278.41%

-244.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.18%

278.41%

-244.23%

Сравнение комиссий GNOM и CANC

GNOM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CANC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOM и CANC

Дивидендная доходность GNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности CANC в 0.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%0.00%0.00%0.00%
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF		1.14%1.37%0.00%0.00%0.00%0.03%0.14%

Часто задаваемые вопросы

GNOM and CANC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNOM has higher volatility (9.74%) compared to CANC (6.72%). In terms of maximum drawdown, GNOM dropped -75.00% vs CANC's -97.53%.

On 3-year performance, CANC leads with 134.71% vs 4.83% for GNOM. On fees, GNOM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CANC has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CANC has performed better with a 134.71% return vs 4.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GNOM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for CANC.

GNOM has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.05% for CANC.

They also come from different issuers: Global X and Tema. Their fees differ too: 0.50% for GNOM and 0.75% for CANC.

CANC currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNOM и CANC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор