PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNMFX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNMFX с FSMUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).

GNMFX управляется Gurtin. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GNMFX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNMFX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
GNMFX
PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund		-0.10%3.09%2.38%4.89%-5.25%0.36%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-0.79%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, GNMFX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -0.79%.

GNMFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.02%
3 года*
2.72%
5 лет*
1.18%
10 лет*
1.88%

FSMUX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.46%
1 год
2.39%
3 года*
3.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с GNMFX:
GNMFX с GCMFXGNMFX с DCARXGNMFX с DFABXGNMFX с FGNSXGNMFX с APUSXGNMFX с ATOIXGNMFX с BATVX
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с USMTXFSMUX с NCATXFSMUX с NCHRXFSMUX с ROBNXFSMUX с ALCAXFSMUX с SUMAX

Сравнение комиссий GNMFX и FSMUX

GNMFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.

GNMFX
PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

GNMFX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNMFX
Ранг доходности на риск GNMFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNMFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNMFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNMFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNMFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNMFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNMFX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNMFXFSMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.49

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

0.69

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.28

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

0.78

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNMFX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNMFX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа FSMUX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNMFX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNMFXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.49

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.01

+1.19

Корреляция

Корреляция между GNMFX и FSMUX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNMFX и FSMUX

Дивидендная доходность GNMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности FSMUX в 2.34%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GNMFX
PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund		3.38%3.61%3.48%2.68%1.98%2.17%2.24%2.59%2.45%0.89%0.17%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.34%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GNMFX и FSMUX

Максимальная просадка GNMFX за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMFX и FSMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

GNMFXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.06%

-16.27%

+7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-5.30%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-2.23%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-5.61%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.96%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GNMFX и FSMUX

Текущая волатильность для PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX) составляет 0.98%, в то время как у Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что GNMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNMFXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.09%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

2.14%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

6.65%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.28%

4.67%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

4.67%

-1.74%