PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNENY с SQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GNENY с SQM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GNENY (Ganfeng Lithium Co. Ltd) and SQM (Sociedad Química y Minera de Chile S.A.) are both stocks. Both operate in the Chemicals industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, GNENY returned 0.10%/yr vs 15.25%/yr for SQM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GNENY и SQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ganfeng Lithium Co. Ltd (GNENY) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNENY показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у SQM с доходностью 10.88%.

GNENY

1 день
-5.50%
1 месяц
-40.11%
С начала года
1.14%
6 месяцев
12.63%
1 год
175.52%
3 года*
8.21%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—

SQM

1 день
-2.91%
1 месяц
-18.37%
С начала года
10.88%
6 месяцев
24.75%
1 год
136.60%
3 года*
3.82%
5 лет*
15.25%
10 лет*
16.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNENY и SQM

2026 (YTD)20252024202320222021
GNENY
Ganfeng Lithium Co. Ltd		1.14%169.24%-29.06%-40.09%-34.84%19.58%
SQM
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.		10.88%89.55%-39.35%-18.47%71.62%-2.52%

Correlation

The correlation between GNENY and SQM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2021 г.

0.22

The correlation between GNENY and SQM shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GNENY:

$14.34B

SQM:

$21.49B

EPS

GNENY:

$1.42

SQM:

$2.86

Коэффициент P/E

GNENY:

4.85

SQM:

26.36

Коэффициент PEG

GNENY:

0.04

SQM:

0.16

Коэффициент P/S

GNENY:

0.54

SQM:

4.05

Коэффициент P/B

GNENY:

0.31

SQM:

3.67

Общая выручка (12 мес.)

GNENY:

$26.03B

SQM:

$5.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

GNENY:

$5.33B

SQM:

$1.83B

EBITDA (12 мес.)

GNENY:

$4.37B

SQM:

$1.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ganfeng Lithium Co. Ltd

Sociedad Química y Minera de Chile S.A.

Часто сравнивают с GNENY:
GNENY с 1772.HK
Часто сравнивают с SQM:
SQM с ALBSQM с RIOSQM с LTHMSQM с QUBTSQM с NTRSQM с XMESQM с LIT

Доходность на риск

GNENY vs. SQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNENY
Ранг доходности на риск GNENY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNENY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNENY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNENY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNENY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNENY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SQM
Ранг доходности на риск SQM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNENY c SQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ganfeng Lithium Co. Ltd (GNENY) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNENYSQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.73

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.17

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

6.77

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.40

17.68

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNENY vs. SQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNENY на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQM равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNENY и SQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNENYSQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.73

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.31

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.41

-0.44

Просадки

Сравнение просадок GNENY и SQM

Максимальная просадка GNENY за все время составила -85.80%, что больше максимальной просадки SQM в -78.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNENY и SQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNENYSQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.80%

-78.34%

-7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.03%

-20.29%

-21.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.30%

-61.32%

-10.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.80%

-69.76%

-16.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.50%

-23.05%

-21.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.06%

-30.33%

-21.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.24%

7.76%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GNENY и SQM

Ganfeng Lithium Co. Ltd (GNENY) имеет более высокую волатильность в 25.86% по сравнению с Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что GNENY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNENYSQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.86%

11.22%

+14.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.18%

35.20%

+22.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.81%

50.39%

+38.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.53%

49.64%

+27.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.26%

46.01%

+30.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNENY и SQM

Дивидендная доходность GNENY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности SQM в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNENY
Ganfeng Lithium Co. Ltd		0.84%0.52%4.39%26.46%0.43%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQM
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.		1.53%0.18%0.59%8.34%9.66%3.92%1.64%4.55%5.37%2.73%4.77%2.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNENY и SQM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ganfeng Lithium Co. Ltd и Sociedad Química y Minera de Chile S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
9.20B
1.76B
(GNENY) Общая выручка
(SQM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GNENY и SQM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ganfeng Lithium Co. Ltd и Sociedad Química y Minera de Chile S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
29.7%
44.2%
Активы портфеля
GNENY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ganfeng Lithium Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 2.73B при выручке в 9.20B, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.

SQM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. сообщила о валовой прибыли в 778.60M при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.

GNENY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ganfeng Lithium Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 9.20B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.

SQM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. сообщила об операционной прибыли в 729.70M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 41.5%.

GNENY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ganfeng Lithium Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.84B при выручке в 9.20B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.

SQM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. сообщила о чистой прибыли в 364.70M при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.

Часто задаваемые вопросы

GNENY and SQM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNENY has higher volatility (25.86%) compared to SQM (11.22%). In terms of maximum drawdown, GNENY dropped -85.80% vs SQM's -78.34%.

SQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNENY и SQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор