PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNENY с 1772.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GNENY с 1772.HK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GNENY (Ganfeng Lithium Co. Ltd) and 1772.HK (Ganfeng Lithium Co Ltd) are both stocks. Both operate in the Chemicals industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, GNENY returned 0.10%/yr vs -5.31%/yr for 1772.HK. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GNENY и 1772.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ganfeng Lithium Co. Ltd (GNENY) и Ganfeng Lithium Co Ltd (1772.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GNENY торгуется в USD, в то время как 1772.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 1772.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GNENY показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у 1772.HK с доходностью 10.41%.

GNENY

1 день
-5.50%
1 месяц
-40.11%
С начала года
1.14%
6 месяцев
12.63%
1 год
175.52%
3 года*
8.21%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—

1772.HK

1 день
-4.86%
1 месяц
-34.96%
С начала года
10.41%
6 месяцев
19.74%
1 год
191.57%
3 года*
5.25%
5 лет*
-5.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNENY и 1772.HK

2026 (YTD)20252024202320222021
GNENY
Ganfeng Lithium Co. Ltd		1.14%169.24%-29.06%-40.09%-34.84%19.58%
1772.HK
Ganfeng Lithium Co Ltd		10.41%159.90%-27.97%-48.29%-33.29%18.91%

Correlation

The correlation between GNENY and 1772.HK is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2021 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ganfeng Lithium Co. Ltd

Ganfeng Lithium Co Ltd

Часто сравнивают с GNENY:
GNENY с SQM
Часто сравнивают с 1772.HK:
1772.HK с 0700.HK1772.HK с ALB

Доходность на риск

GNENY vs. 1772.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNENY
Ранг доходности на риск GNENY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNENY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNENY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNENY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNENY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNENY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
1772.HK
Ранг доходности на риск 1772.HK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1772.HK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1772.HK: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1772.HK: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1772.HK: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1772.HK: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNENY c 1772.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ganfeng Lithium Co. Ltd (GNENY) и Ganfeng Lithium Co Ltd (1772.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNENY1772.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.94

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.37

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

5.80

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.40

17.49

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNENY vs. 1772.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNENY на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа 1772.HK равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNENY и 1772.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNENY1772.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.94

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.09

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.51

-0.54

Просадки

Сравнение просадок GNENY и 1772.HK

Максимальная просадка GNENY за все время составила -85.80%, примерно равная максимальной просадке 1772.HK в -87.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNENY и 1772.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNENY1772.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.80%

-87.37%

+1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.03%

-35.13%

-6.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.30%

-71.32%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.80%

-87.37%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.50%

-51.29%

+6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.06%

-43.83%

-8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.24%

11.52%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GNENY и 1772.HK

Ganfeng Lithium Co. Ltd (GNENY) имеет более высокую волатильность в 25.86% по сравнению с Ganfeng Lithium Co Ltd (1772.HK) с волатильностью 12.17%. Это указывает на то, что GNENY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 1772.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNENY1772.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.86%

12.17%

+13.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.18%

43.21%

+14.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.81%

69.40%

+19.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.53%

60.02%

+17.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.26%

62.33%

+13.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNENY и 1772.HK

Дивидендная доходность GNENY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности 1772.HK в 0.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
1772.HK
Ganfeng Lithium Co Ltd		0.58%0.32%4.37%3.69%0.84%0.30%0.35%1.76%
GNENY
Ganfeng Lithium Co. Ltd		0.84%0.52%4.39%26.46%0.43%0.21%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNENY и 1772.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ganfeng Lithium Co. Ltd и Ganfeng Lithium Co Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. GNENY значения в USD, 1772.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

GNENY and 1772.HK have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNENY и 1772.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор