PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMWZX с GGIZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMWZX с GGIZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMWZX (GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund) and GGIZX (GuideStone Funds Balanced Allocation Fund) are both mutual funds - GMWZX is a Target Retirement Date fund managed by GuideStone Funds, while GGIZX is a Diversified Portfolio fund managed by GuideStone Funds. Over the past 10 years, GMWZX returned 7.29%/yr vs 6.34%/yr for GGIZX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GMWZX charges 0.36%/yr vs 0.38%/yr for GGIZX.

Доходность

Сравнение доходности GMWZX и GGIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMWZX показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у GGIZX с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции GMWZX превзошли акции GGIZX по среднегодовой доходности: 7.29% против 6.34% соответственно.

GMWZX

1 день
-0.44%
1 месяц
1.79%
С начала года
5.47%
6 месяцев
5.89%
1 год
14.39%
3 года*
11.37%
5 лет*
5.22%
10 лет*
7.29%

GGIZX

1 день
-0.48%
1 месяц
1.95%
С начала года
4.85%
6 месяцев
5.24%
1 год
13.13%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.34%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMWZX и GGIZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMWZX
GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund		5.47%12.82%8.88%12.64%-14.42%8.94%10.70%18.19%-4.90%14.93%
GGIZX
GuideStone Funds Balanced Allocation Fund		4.85%12.49%8.34%12.32%-15.60%6.94%10.66%17.36%-4.88%12.31%

Correlation

The correlation between GMWZX and GGIZX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.97

The correlation between GMWZX and GGIZX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund

GuideStone Funds Balanced Allocation Fund

Часто сравнивают с GMWZX:
GMWZX с GMGZXGMWZX с GCOZXGMWZX с GDMYXGMWZX с GGEYXGMWZX с GMHZXGMWZX с GLDYXGMWZX с GFIZX
Часто сравнивают с GGIZX:
GGIZX с BAICXGGIZX с PHYQXGGIZX с QQQIGGIZX с GMFZXGGIZX с GFIZXGGIZX с GCOZXGGIZX с GGEYX

Доходность на риск

GMWZX vs. GGIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMWZX
Ранг доходности на риск GMWZX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMWZX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWZX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWZX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWZX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWZX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GGIZX
Ранг доходности на риск GGIZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGIZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGIZX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGIZX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGIZX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGIZX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMWZX c GGIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMWZXGGIZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.02

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.92

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.31

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

10.22

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMWZX vs. GGIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMWZX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGIZX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMWZX и GGIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMWZXGGIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.02

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.52

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.73

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.53

-0.11

Просадки

Сравнение просадок GMWZX и GGIZX

Максимальная просадка GMWZX за все время составила -51.44%, что больше максимальной просадки GGIZX в -36.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWZX и GGIZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMWZXGGIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.44%

-36.00%

-15.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-5.87%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.91%

-7.91%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.61%

-21.33%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.65%

-21.33%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.48%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-4.39%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.33%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GMWZX и GGIZX

GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) имеют волатильность 2.28% и 2.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMWZXGGIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

2.26%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.42%

5.43%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.70%

6.72%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.45%

8.40%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.05%

8.69%

+0.36%

Сравнение комиссий GMWZX и GGIZX

GMWZX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии GGIZX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMWZX и GGIZX

Дивидендная доходность GMWZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что меньше доходности GGIZX в 7.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGIZX
GuideStone Funds Balanced Allocation Fund		7.84%8.22%4.40%4.06%7.00%5.66%4.76%6.52%4.46%2.42%3.23%16.23%
GMWZX
GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund		6.17%6.51%7.59%3.19%7.34%4.83%3.88%3.78%6.58%3.93%3.35%16.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, GMWZX and GGIZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GMWZX has higher volatility (2.28%) compared to GGIZX (2.26%). In terms of maximum drawdown, GMWZX dropped -51.44% vs GGIZX's -36.00%.

GMWZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMWZX и GGIZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор