Сравнение GMWZX с FRHMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).
GMWZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWZX и FRHMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWZX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWZX GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund | -1.30% | 12.82% | 8.88% | 12.64% | -14.42% | 8.94% | 10.70% | 5.83% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 0.28% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWZX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.
GMWZX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 10.38%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 6.84%
FRHMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWZX и FRHMX
GMWZX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.
Доходность на риск
GMWZX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
GMWZX
FRHMX
Сравнение GMWZX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWZX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.75 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.45 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.38 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 9.46 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWZX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.75 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.73 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между GMWZX и FRHMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWZX и FRHMX
Дивидендная доходность GMWZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности FRHMX в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWZX GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund | 6.60% | 6.51% | 7.59% | 3.19% | 7.34% | 4.83% | 3.88% | 3.78% | 6.58% | 3.93% | 3.35% | 16.40% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 3.36% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMWZX и FRHMX
Максимальная просадка GMWZX за все время составила -51.44%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWZX и FRHMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWZX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.44% | -15.96% | -35.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -3.42% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.61% | -15.96% | -3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -2.45% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -3.58% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 0.86% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWZX и FRHMX
GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что GMWZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWZX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 2.13% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 2.94% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.42% | 4.63% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.40% | 5.23% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.03% | 5.14% | +3.89% |