Сравнение GMWZX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
GMWZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWZX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWZX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWZX GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund | -1.30% | 12.82% | 8.88% | 12.64% | -14.42% | 8.94% | 10.70% | 18.19% | -4.90% | 14.93% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWZX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции GMWZX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 6.84% против 4.24% соответственно.
GMWZX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 10.38%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 6.84%
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWZX и FFFAX
GMWZX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
GMWZX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
GMWZX
FFFAX
Сравнение GMWZX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWZX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.75 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.45 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.31 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 9.52 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWZX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.75 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.93 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.03 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между GMWZX и FFFAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWZX и FFFAX
Дивидендная доходность GMWZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWZX GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund | 6.60% | 6.51% | 7.59% | 3.19% | 7.34% | 4.83% | 3.88% | 3.78% | 6.58% | 3.93% | 3.35% | 16.40% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок GMWZX и FFFAX
Максимальная просадка GMWZX за все время составила -51.44%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWZX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWZX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.44% | -17.96% | -33.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -3.68% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.61% | -15.87% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.65% | -15.87% | -5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -2.56% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -1.80% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 0.89% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWZX и FFFAX
GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что GMWZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWZX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 2.44% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 3.29% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.42% | 4.88% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.40% | 5.30% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.03% | 4.58% | +4.45% |