PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMWAX с RAPZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMWAX с RAPZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMWAX (GMO Global Asset Allocation Fund) and RAPZX (Cohen & Steers Real Assets Fund Inc) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, GMWAX returned 7.61%/yr vs 6.81%/yr for RAPZX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMWAX charges 0.00%/yr vs 0.80%/yr for RAPZX.

Доходность

Сравнение доходности GMWAX и RAPZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMWAX показывает доходность 12.62%, что значительно ниже, чем у RAPZX с доходностью 13.53%. За последние 10 лет акции GMWAX превзошли акции RAPZX по среднегодовой доходности: 7.61% против 6.81% соответственно.

GMWAX

1 день
-0.09%
1 месяц
3.37%
С начала года
12.62%
6 месяцев
14.09%
1 год
29.44%
3 года*
15.40%
5 лет*
6.52%
10 лет*
7.61%

RAPZX

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.57%
С начала года
13.53%
6 месяцев
8.23%
1 год
17.46%
3 года*
12.05%
5 лет*
7.16%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMWAX и RAPZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund		12.62%23.40%0.23%16.17%-12.71%7.03%6.15%17.70%-7.21%15.73%
RAPZX
Cohen & Steers Real Assets Fund Inc		13.53%11.96%4.35%3.88%-2.05%23.51%-0.84%17.77%-8.44%6.51%

Correlation

The correlation between GMWAX and RAPZX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.72

Over the past year, the correlation between GMWAX and RAPZX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Global Asset Allocation Fund

Cohen & Steers Real Assets Fund Inc

Часто сравнивают с GMWAX:
GMWAX с BRK-BGMWAX с SPGPGMWAX с GIOTXGMWAX с GABFXGMWAX с GMGEXGMWAX с IPIRXGMWAX с GOFIX
Часто сравнивают с RAPZX:
RAPZX с AAAZXRAPZX с CIBFXRAPZX с CENTXRAPZX с HGLBRAPZX с FFAAXRAPZX с FESGXRAPZX с FFACX

Доходность на риск

GMWAX vs. RAPZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMWAX
Ранг доходности на риск GMWAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMWAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
RAPZX
Ранг доходности на риск RAPZX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAPZX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAPZX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAPZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAPZX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAPZX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMWAX c RAPZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMWAXRAPZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
1.75

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.80
2.15

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.36

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

2.97

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.72

11.00

+5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMWAX vs. RAPZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMWAX на текущий момент составляет 3.40, что выше коэффициента Шарпа RAPZX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMWAX и RAPZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMWAXRAPZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

1.75

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.56

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.54

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.36

-0.03

Просадки

Сравнение просадок GMWAX и RAPZX

Максимальная просадка GMWAX за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки RAPZX в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWAX и RAPZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMWAXRAPZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-30.69%

-11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-5.96%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

-8.84%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-19.31%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.12%

-30.69%

+5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-2.27%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-8.06%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.60%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GMWAX и RAPZX

GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что GMWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAPZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMWAXRAPZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.18%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

8.76%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.79%

10.09%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.02%

12.83%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

12.77%

-2.42%

Сравнение комиссий GMWAX и RAPZX

GMWAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RAPZX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMWAX и RAPZX

Дивидендная доходность GMWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности RAPZX в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund		4.33%4.88%0.14%5.47%3.78%6.16%4.00%4.00%3.77%2.50%2.25%3.13%
RAPZX
Cohen & Steers Real Assets Fund Inc		1.27%1.44%3.20%2.71%3.08%9.61%1.71%2.85%2.06%1.76%2.83%2.00%

Часто задаваемые вопросы

GMWAX and RAPZX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMWAX has higher volatility (2.94%) compared to RAPZX (2.18%). In terms of maximum drawdown, GMWAX dropped -41.69% vs RAPZX's -30.69%.

GMWAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMWAX и RAPZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор