Сравнение GMUN с ZMUN
GMUN (Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds - GMUN tracks the Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index while ZMUN tracks the Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. Both are passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. GMUN charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности GMUN и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMUN показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у ZMUN с доходностью 1.84%.
GMUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMUN и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | -0.34% | 1.53% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.84% | 0.67% |
Correlation
The correlation between GMUN and ZMUN is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GMUN c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMUN | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMUN и ZMUN
Максимальная просадка GMUN за все время составила -4.35%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUN и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMUN | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.35% | -0.10% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | 0.00% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -0.01% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUN и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMUN | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 0.54% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 0.54% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 0.54% | +2.41% |
Сравнение комиссий GMUN и ZMUN
GMUN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUN и ZMUN
GMUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | 3.12% | 2.94% | 3.22% | 2.20% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.27% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMUN and ZMUN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMUN is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMUN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for ZMUN.
GMUN has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 2.27% for ZMUN.
GMUN tracks Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index, while ZMUN tracks Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and F/m Investments. Their fees differ too: 0.15% for GMUN and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для GMUN и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор