PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMUN с THYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMUN с THYM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GMUN (Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - GMUN is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. GMUN is passively managed, while THYM is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMUN charges 0.15%/yr vs 0.32%/yr for THYM.

Доходность

Сравнение доходности GMUN и THYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMUN показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.94%.

GMUN

1 день
0.00%
1 месяц
-0.58%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-0.20%
1 год
4.19%
3 года*
3.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

THYM

1 день
-0.21%
1 месяц
1.45%
С начала года
3.94%
6 месяцев
4.11%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMUN и THYM

2026 (YTD)2025
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF		-0.34%0.55%
THYM
T. Rowe Price High Income Municipal ETF		3.94%0.25%

Correlation

The correlation between GMUN and THYM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г.

0.60

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF

T. Rowe Price High Income Municipal ETF

Часто сравнивают с GMUN:
GMUN с VOTEGMUN с GMUBGMUN с GSEWGMUN с VTEBGMUN с OVMGMUN с GPIQGMUN с PUSH
Часто сравнивают с THYM:
THYM с FTOHTHYM с LMUBTHYM с TAFLTHYM с OVMTHYM с TMNLTHYM с LTAXTHYM с HYMB

Доходность на риск

Сравнение GMUN c THYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMUNTHYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

—

—

GMUN vs. THYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMUN и THYM

Максимальная просадка GMUN за все время составила -4.35%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUN и THYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMUNTHYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.35%

-2.93%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-0.21%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-0.46%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GMUN и THYM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMUNTHYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

4.34%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.95%

4.34%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

4.34%

-1.39%

Сравнение комиссий GMUN и THYM

GMUN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии THYM в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUN и THYM

GMUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.

ПозицияTTM202520242023
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF		3.12%2.94%3.22%2.20%
THYM
T. Rowe Price High Income Municipal ETF		2.56%0.37%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GMUN and THYM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GMUN is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GMUN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for THYM.

GMUN has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 2.56% for THYM.

GMUN is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: Goldman Sachs and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.15% for GMUN and 0.32% for THYM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMUN и THYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор