Сравнение GMUN с NBET
GMUN (Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF) and NBET (Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - GMUN is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index, while NBET is a Energy Equities fund actively managed by Neuberger Berman. GMUN is passively managed, while NBET is actively managed. Over the past 3 years, GMUN returned 3.06%/yr vs 20.01%/yr for NBET. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. GMUN charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for NBET.
Доходность
Сравнение доходности GMUN и NBET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMUN показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у NBET с доходностью 21.93%.
GMUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBET
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 21.93%
- 6 месяцев
- 22.32%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMUN и NBET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | -0.34% | 5.92% | 0.31% | 3.69% |
NBET Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF | 21.93% | 5.87% | 30.30% | 2.91% |
Correlation
The correlation between GMUN and NBET is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г. | 0.06 |
The correlation between GMUN and NBET shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMUN vs. NBET — Ранг доходности на риск
GMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NBET
Сравнение GMUN c NBET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMUN | NBET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.28 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.09 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 8.27 | -2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMUN и NBET
Максимальная просадка GMUN за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки NBET в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUN и NBET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMUN | NBET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.35% | -18.72% | +14.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -8.00% | +5.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.37% | -18.72% | +15.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -6.11% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -5.07% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.98% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUN и NBET
Текущая волатильность для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) составляет 1.09%, в то время как у Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что GMUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMUN | NBET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 4.82% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 11.14% | -9.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 14.72% | -12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 19.48% | -16.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 19.48% | -16.53% |
Сравнение комиссий GMUN и NBET
GMUN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NBET в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUN и NBET
GMUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NBET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | 3.12% | 2.94% | 3.22% | 2.20% | 0.00% |
NBET Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF | 2.47% | 2.70% | 2.43% | 1.22% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
GMUN and NBET have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBET has higher volatility (4.82%) compared to GMUN (1.09%). In terms of maximum drawdown, GMUN dropped -4.35% vs NBET's -18.72%.
On 3-year performance, NBET leads with 20.01% vs 3.06% for GMUN. On fees, GMUN is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GMUN has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NBET has performed better with a 20.01% return vs 3.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMUN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for NBET.
GMUN has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 2.47% for NBET.
GMUN is categorized as Municipal Bonds, while NBET is Energy Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.15% for GMUN and 0.65% for NBET.
GMUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMUN и NBET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор