Сравнение GMUN с MYMF
GMUN (Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF) and MYMF (State Street My2026 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. GMUN is passively managed, while MYMF is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMUN charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for MYMF.
Доходность
Сравнение доходности GMUN и MYMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMUN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYMF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 0.88%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMUN и MYMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | -0.34% | 5.92% | -0.93% |
MYMF State Street My2026 Municipal Bond ETF | 0.88% | 3.01% | 0.07% |
Correlation
The correlation between GMUN and MYMF is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between GMUN and MYMF has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMUN vs. MYMF — Ранг доходности на риск
GMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MYMF
Сравнение GMUN c MYMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMUN | MYMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMUN и MYMF
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMUN | MYMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -2.02% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.02% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.17% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUN и MYMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMUN | MYMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.70% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.60% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.60% | — |
Сравнение комиссий GMUN и MYMF
GMUN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MYMF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUN и MYMF
GMUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MYMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.94% | 3.22% | 2.20% |
MYMF State Street My2026 Municipal Bond ETF | 2.46% | 2.80% | 0.83% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMUN and MYMF have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMUN is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMUN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for MYMF.
GMUN has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.46% for MYMF.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.15% for GMUN and 0.20% for MYMF.
Подберите оптимальное распределение для GMUN и MYMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор