PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMUN с GSLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GMUN и GSLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMUN и GSLC


2026 (YTD)202520242023
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF
-0.23%5.92%0.31%3.68%
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF
-4.48%16.17%24.21%22.13%

Доходность по периодам

С начала года, GMUN показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у GSLC с доходностью -4.48%.


GMUN

1 день
0.24%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.05%
3 года*
2.59%
5 лет*
10 лет*

GSLC

1 день
0.78%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-2.72%
1 год
15.30%
3 года*
17.21%
5 лет*
10.94%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

Сравнение комиссий GMUN и GSLC

GMUN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GSLC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GMUN vs. GSLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMUN
Ранг доходности на риск GMUN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUN: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUN: 6060
Ранг коэф-та Мартина

GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUN c GSLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GMUNGSLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.85

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.32

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.20

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.28

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

5.79

+0.81

GMUN vs. GSLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUN на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа GSLC равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUN и GSLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GMUNGSLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.85

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.75

+0.32

Корреляция

Корреляция между GMUN и GSLC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUN и GSLC

Дивидендная доходность GMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности GSLC в 1.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF
3.08%2.94%3.22%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF
1.05%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%

Просадки

Сравнение просадок GMUN и GSLC

Максимальная просадка GMUN за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки GSLC в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUN и GSLC.


Загрузка...

Показатели просадок


GMUNGSLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.35%

-33.69%

+29.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-12.27%

+9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-6.17%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-4.45%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

2.72%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUN и GSLC

Текущая волатильность для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) составляет 1.22%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что GMUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GMUNGSLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

5.35%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

9.39%

-7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

18.16%

-15.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.95%

16.64%

-13.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

17.67%

-14.72%