Сравнение GMUN с AUSM
GMUN (Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF) and AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. GMUN is passively managed, while AUSM is actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. GMUN charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for AUSM.
Доходность
Сравнение доходности GMUN и AUSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMUN показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у AUSM с доходностью 1.02%.
GMUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUSM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMUN и AUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | -0.34% | 4.16% |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 1.02% | 1.63% |
Correlation
The correlation between GMUN and AUSM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMUN vs. AUSM — Ранг доходности на риск
GMUN
AUSM
Сравнение GMUN c AUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMUN | AUSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMUN | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 4.03 | -3.03 |
Просадки
Сравнение просадок GMUN и AUSM
Максимальная просадка GMUN за все время составила -4.35%, что больше максимальной просадки AUSM в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUN и AUSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMUN | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.35% | -0.42% | -3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | 0.00% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -0.09% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUN и AUSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMUN | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 0.73% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 0.73% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 0.73% | +2.23% |
Сравнение комиссий GMUN и AUSM
GMUN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AUSM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUN и AUSM
Дивидендная доходность GMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности AUSM в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.39% | 1.26% | 0.00% | 0.00% |
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | 3.12% | 2.94% | 3.22% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
GMUN and AUSM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMUN is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMUN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for AUSM.
GMUN has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 2.39% for AUSM.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Allspring. Their fees differ too: 0.15% for GMUN and 0.18% for AUSM.
Подберите оптимальное распределение для GMUN и AUSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор