Сравнение GMUB с NUGY
GMUB (Goldman Sachs Municipal Income ETF) and NUGY (GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - GMUB is a Municipal Bonds fund actively managed by Goldman Sachs, while NUGY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. GMUB charges 0.18%/yr vs 1.07%/yr for NUGY.
Доходность
Сравнение доходности GMUB и NUGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMUB показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у NUGY с доходностью -6.56%.
GMUB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUGY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -12.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMUB и NUGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 1.94% | 0.82% |
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | -6.56% | 3.20% |
Correlation
The correlation between GMUB and NUGY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMUB vs. NUGY — Ранг доходности на риск
GMUB
NUGY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GMUB c NUGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF (NUGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMUB | NUGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMUB и NUGY
Максимальная просадка GMUB за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки NUGY в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUB и NUGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMUB | NUGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -19.10% | +15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -18.90% | +18.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -8.23% | +7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUB и NUGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMUB | NUGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70% | 26.00% | -23.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 26.00% | -22.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 26.00% | -22.74% |
Сравнение комиссий GMUB и NUGY
GMUB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NUGY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUB и NUGY
Дивидендная доходность GMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности NUGY в 81.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 3.25% | 3.14% | 1.46% |
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | 81.59% | 12.18% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMUB and NUGY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMUB is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMUB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.07% for NUGY.
NUGY has the higher dividend yield at 81.59%, compared with 3.25% for GMUB.
GMUB is categorized as Municipal Bonds, while NUGY is Derivative Income. They also come from different issuers: Goldman Sachs and GraniteShares. Their fees differ too: 0.18% for GMUB and 1.07% for NUGY.
Подберите оптимальное распределение для GMUB и NUGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор