Сравнение GMUB с GSLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC).
GMUB и GSLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMUB - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. GSLC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 17 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GMUB и GSLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMUB и GSLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 0.32% | 5.99% | 1.08% |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | -4.48% | 16.17% | 9.36% |
Доходность по периодам
С начала года, GMUB показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у GSLC с доходностью -4.48%.
GMUB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSLC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -4.48%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMUB и GSLC
GMUB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GSLC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GMUB vs. GSLC — Ранг доходности на риск
GMUB
GSLC
Сравнение GMUB c GSLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMUB | GSLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.85 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.32 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.28 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 5.79 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMUB | GSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.85 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.75 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между GMUB и GSLC составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUB и GSLC
Дивидендная доходность GMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности GSLC в 1.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 3.20% | 3.14% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 1.05% | 1.00% | 1.11% | 1.38% | 1.61% | 1.06% | 1.35% | 1.54% | 1.89% | 1.69% | 1.69% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок GMUB и GSLC
Максимальная просадка GMUB за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки GSLC в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUB и GSLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMUB | GSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -33.69% | +30.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -12.27% | +9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -6.17% | +4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -4.45% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.72% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUB и GSLC
Текущая волатильность для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) составляет 1.11%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что GMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMUB | GSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 5.35% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 9.39% | -7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 18.16% | -14.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.39% | 16.64% | -13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.39% | 17.67% | -14.28% |