PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMUB с GSLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GMUB и GSLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMUB и GSLC


2026 (YTD)20252024
GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF
0.32%5.99%1.08%
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF
-4.48%16.17%9.36%

Доходность по периодам

С начала года, GMUB показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у GSLC с доходностью -4.48%.


GMUB

1 день
0.24%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.32%
6 месяцев
2.04%
1 год
5.64%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GSLC

1 день
0.78%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-2.72%
1 год
15.30%
3 года*
17.21%
5 лет*
10.94%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Municipal Income ETF

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

Сравнение комиссий GMUB и GSLC

GMUB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GSLC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GMUB vs. GSLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMUB
Ранг доходности на риск GMUB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUB: 6666
Ранг коэф-та Мартина

GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUB c GSLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GMUBGSLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.85

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.32

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.28

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

5.79

+1.92

GMUB vs. GSLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUB на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа GSLC равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUB и GSLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GMUBGSLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.85

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.75

+0.55

Корреляция

Корреляция между GMUB и GSLC составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUB и GSLC

Дивидендная доходность GMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности GSLC в 1.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF
3.20%3.14%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF
1.05%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%

Просадки

Сравнение просадок GMUB и GSLC

Максимальная просадка GMUB за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки GSLC в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUB и GSLC.


Загрузка...

Показатели просадок


GMUBGSLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-33.69%

+30.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-12.27%

+9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-6.17%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-4.45%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

2.72%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUB и GSLC

Текущая волатильность для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) составляет 1.11%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что GMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GMUBGSLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

5.35%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

9.39%

-7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

18.16%

-14.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

16.64%

-13.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

17.67%

-14.28%