Сравнение GMUB с AUSM
GMUB (Goldman Sachs Municipal Income ETF) and AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, GMUB returned 6.67% vs 3.07% for AUSM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GMUB и AUSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMUB показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у AUSM с доходностью 1.46%.
GMUB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.06%
- С начала года
- 1.59%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUSM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 1.46%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMUB и AUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 1.59% | 4.49% |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 1.46% | 1.58% |
Correlation
The correlation between GMUB and AUSM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMUB vs. AUSM — Ранг доходности на риск
GMUB
AUSM
Сравнение GMUB c AUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMUB | AUSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 2.38 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 7.38 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 21.86 | -11.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMUB и AUSM
Максимальная просадка GMUB за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки AUSM в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUB и AUSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMUB | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -0.42% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.29% | -0.42% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | 0.00% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -0.08% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.14% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUB и AUSM
Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что GMUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMUB | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 0.16% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 0.46% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70% | 0.74% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 0.74% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 0.74% | +2.49% |
Сравнение комиссий GMUB и AUSM
И GMUB, и AUSM имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUB и AUSM
Дивидендная доходность GMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности AUSM в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.61% | 1.26% | 0.00% |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 3.36% | 3.14% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
GMUB and AUSM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMUB has higher volatility (0.59%) compared to AUSM (0.16%). In terms of maximum drawdown, GMUB dropped -3.28% vs AUSM's -0.42%.
On 1-year performance, GMUB leads with 6.67% vs 3.07% for AUSM. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, AUSM has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMUB has performed better with a 6.67% return vs 3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMUB and AUSM have the same expense ratio: 0.18% per year.
GMUB has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 2.61% for AUSM.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Allspring.
AUSM currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMUB и AUSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор