PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMUB с AUSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GMUB и AUSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMUB показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у AUSM с доходностью 1.46%.


GMUB

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.04%
6 месяцев
1.06%
С начала года
1.59%
1 год
6.67%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AUSM

1 день
0.12%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.24%
С начала года
1.46%
1 год
3.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMUB и AUSM


Correlation

The correlation between GMUB and AUSM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Municipal Income ETF

Allspring Ultra Short Municipal ETF

Доходность на риск

GMUB vs. AUSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMUB
Ранг доходности на риск GMUB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUB: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUB: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUB: 7373
Ранг коэф-та Мартина

AUSM
Ранг доходности на риск AUSM: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSM: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSM: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSM: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUB c AUSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GMUBAUSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

2.38

-0.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

7.38

-4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

21.86

-11.34

GMUB vs. AUSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUB на текущий момент составляет 2.49, что ниже коэффициента Шарпа AUSM равного 4.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUB и AUSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMUB и AUSM

Максимальная просадка GMUB за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки AUSM в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUB и AUSM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GMUBAUSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-0.42%

-2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.29%

-0.42%

-1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

0.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-0.08%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.14%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUB и AUSM

Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что GMUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GMUBAUSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.16%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

0.46%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70%

0.74%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

0.74%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.23%

0.74%

+2.49%

Сравнение комиссий GMUB и AUSM

И GMUB, и AUSM имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUB и AUSM

Дивидендная доходность GMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности AUSM в 2.61%


ПозицияTTM20252024
AUSM
Allspring Ultra Short Municipal ETF
2.61%1.26%0.00%
GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF
3.36%3.14%1.46%

Часто задаваемые вопросы


GMUB and AUSM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMUB has higher volatility (0.59%) compared to AUSM (0.16%). In terms of maximum drawdown, GMUB dropped -3.28% vs AUSM's -0.42%.

On 1-year performance, GMUB leads with 6.67% vs 3.07% for AUSM. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, AUSM has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GMUB has performed better with a 6.67% return vs 3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GMUB and AUSM have the same expense ratio: 0.18% per year.

GMUB has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 2.61% for AUSM.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Allspring.

AUSM currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMUB и AUSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор