Сравнение GMUB с ASTX
GMUB (Goldman Sachs Municipal Income ETF) and ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) are both exchange-traded funds - GMUB is a Municipal Bonds fund actively managed by Goldman Sachs, while ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. GMUB charges 0.18%/yr vs 1.30%/yr for ASTX.
Доходность
Сравнение доходности GMUB и ASTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMUB показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у ASTX с доходностью 14.39%.
GMUB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 135.58%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMUB и ASTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 1.66% | 4.45% |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 14.39% | 52.29% |
Correlation
The correlation between GMUB and ASTX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMUB vs. ASTX — Ранг доходности на риск
GMUB
ASTX
Сравнение GMUB c ASTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMUB | ASTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMUB | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.41 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок GMUB и ASTX
Максимальная просадка GMUB за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки ASTX в -80.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUB и ASTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMUB | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -80.36% | +77.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -53.72% | +53.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -44.38% | +43.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUB и ASTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMUB | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 211.58% | -208.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 211.58% | -208.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 211.58% | -208.28% |
Сравнение комиссий GMUB и ASTX
GMUB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ASTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUB и ASTX
Дивидендная доходность GMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как ASTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 3.25% | 3.14% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
GMUB and ASTX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMUB is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMUB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
GMUB has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.00% for ASTX.
GMUB is categorized as Municipal Bonds, while ASTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Tradr. Their fees differ too: 0.18% for GMUB and 1.30% for ASTX.
Подберите оптимальное распределение для GMUB и ASTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор