PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMRAX с VSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMRAX с VSMAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).

GMRAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GMRAX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMRAX и VSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		1.37%12.26%9.12%17.56%-20.82%14.27%19.59%24.87%-10.71%14.21%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		2.53%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%

Доходность по периодам

С начала года, GMRAX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции GMRAX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 9.43% против 10.56% соответственно.

GMRAX

1 день
0.62%
1 месяц
-3.59%
С начала года
1.37%
6 месяцев
2.63%
1 год
23.84%
3 года*
12.46%
5 лет*
2.96%
10 лет*
9.43%

VSMAX

1 день
0.62%
1 месяц
-3.48%
С начала года
2.53%
6 месяцев
3.42%
1 год
18.12%
3 года*
13.24%
5 лет*
5.47%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Small Cap Index Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GMRAX:
GMRAX с VOOGMRAX с DFASGMRAX с GMXAXGMRAX с GBIAXGMRAX с NADCXGMRAX с NWXEXGMRAX с NDMAX
Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с VSGAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VBVSMAX с VBRVSMAX с VOOVSMAX с VTMSX

Сравнение комиссий GMRAX и VSMAX

GMRAX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.

GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

GMRAX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMRAX
Ранг доходности на риск GMRAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMRAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMRAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMRAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMRAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMRAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMRAX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMRAXVSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.92

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.42

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.43

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

6.14

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMRAX vs. VSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMRAX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMAX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMRAX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMRAXVSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.92

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.26

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.49

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.37

-0.08

Корреляция

Корреляция между GMRAX и VSMAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMRAX и VSMAX

Дивидендная доходность GMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности VSMAX в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		2.46%2.45%4.99%0.52%1.51%6.81%0.56%7.38%46.93%17.82%7.14%12.55%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.33%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Просадки

Сравнение просадок GMRAX и VSMAX

Максимальная просадка GMRAX за все время составила -59.36%, примерно равная максимальной просадке VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMRAX и VSMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMRAXVSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.36%

-59.68%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-8.97%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.00%

-28.14%

-3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-41.82%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-5.52%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.67%

-9.75%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

3.34%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GMRAX и VSMAX

Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что GMRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMRAXVSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

6.70%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

12.62%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

21.80%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

20.73%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

21.54%

+1.96%