PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMRAX с NWHFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMRAX с NWHFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX).

GMRAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. NWHFX управляется Nationwide. Фонд был запущен 30 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GMRAX и NWHFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMRAX и NWHFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		0.74%12.26%9.12%17.56%-20.82%14.27%19.59%24.87%-10.71%14.21%
NWHFX
Nationwide Bailard Cognitive Value Fund		5.84%9.95%10.23%15.78%-12.91%36.15%8.82%21.18%-16.17%4.04%

Доходность по периодам

С начала года, GMRAX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у NWHFX с доходностью 5.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMRAX имеют среднегодовую доходность 9.36%, а акции NWHFX немного впереди с 9.78%.

GMRAX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.92%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.63%
1 год
25.17%
3 года*
12.23%
5 лет*
2.84%
10 лет*
9.36%

NWHFX

1 день
2.17%
1 месяц
-4.45%
С начала года
5.84%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.85%
3 года*
15.07%
5 лет*
7.36%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Small Cap Index Fund

Nationwide Bailard Cognitive Value Fund

Часто сравнивают с GMRAX:
GMRAX с VOOGMRAX с DFASGMRAX с GMXAXGMRAX с GBIAXGMRAX с NWXEXGMRAX с NADCXGMRAX с NDMAX
Часто сравнивают с NWHFX:
NWHFX с PYLDNWHFX с NWHVXNWHFX с GIIAXNWHFX с GMXAXNWHFX с ARSMXNWHFX с FISVXNWHFX с AVALX

Сравнение комиссий GMRAX и NWHFX

GMRAX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии NWHFX в 1.00%.

NWHFX
Nationwide Bailard Cognitive Value Fund
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund

Доходность на риск

GMRAX vs. NWHFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMRAX
Ранг доходности на риск GMRAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMRAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMRAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMRAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMRAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMRAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
NWHFX
Ранг доходности на риск NWHFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHFX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHFX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMRAX c NWHFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMRAXNWHFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.83

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.93

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

7.64

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMRAX vs. NWHFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMRAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NWHFX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMRAX и NWHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMRAXNWHFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.24

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.36

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.43

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.41

-0.12

Корреляция

Корреляция между GMRAX и NWHFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMRAX и NWHFX

Дивидендная доходность GMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности NWHFX в 10.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		2.47%2.45%4.99%0.52%1.51%6.81%0.56%7.38%46.93%17.82%7.14%12.55%
NWHFX
Nationwide Bailard Cognitive Value Fund		10.94%11.48%13.85%1.38%3.31%4.98%0.83%0.65%15.39%11.63%0.62%1.21%

Просадки

Сравнение просадок GMRAX и NWHFX

Максимальная просадка GMRAX за все время составила -59.36%, что больше максимальной просадки NWHFX в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMRAX и NWHFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMRAXNWHFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.36%

-47.51%

-11.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-13.22%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.00%

-24.68%

-7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-47.51%

+5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-5.30%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.67%

-7.44%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.34%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GMRAX и NWHFX

Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что GMRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMRAXNWHFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

6.08%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

12.18%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

20.41%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.66%

20.71%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

22.76%

+0.74%