PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOV с XVLU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMOV с XVLU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMOV (GMO U.S. Value ETF) and XVLU.TO (iShares MSCI USA Value Factor Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds - GMOV tracks the MSCI USA Value (Gross) while XVLU.TO tracks the MSCI USA Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past year, GMOV returned 28.90% vs 88.18% for XVLU.TO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMOV charges 0.50%/yr vs 0.32%/yr for XVLU.TO.

Доходность

Сравнение доходности GMOV и XVLU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Value ETF (GMOV) и iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GMOV торгуется в USD, в то время как XVLU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XVLU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GMOV показывает доходность 11.41%, что значительно ниже, чем у XVLU.TO с доходностью 46.92%.

GMOV

1 день
1.06%
1 месяц
3.06%
С начала года
11.41%
6 месяцев
12.96%
1 год
28.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XVLU.TO

1 день
-1.28%
1 месяц
15.33%
С начала года
46.92%
6 месяцев
50.09%
1 год
88.18%
3 года*
33.16%
5 лет*
15.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMOV и XVLU.TO

2026 (YTD)20252024
GMOV
GMO U.S. Value ETF		11.41%14.81%-1.27%
XVLU.TO
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF		46.92%32.22%-2.42%

Correlation

The correlation between GMOV and XVLU.TO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г.

0.71

The correlation between GMOV and XVLU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Value ETF

iShares MSCI USA Value Factor Index ETF

Часто сравнивают с GMOV:
GMOV с QLTIGMOV с DHLXGMOV с ABEQGMOV с DIVZGMOV с ZVC.TOGMOV с CSTKGMOV с ELCV
Часто сравнивают с XVLU.TO:
XVLU.TO с VFV.TOXVLU.TO с VLUEXVLU.TO с XQLT.TOXVLU.TO с XSMC.TOXVLU.TO с FCUV.TOXVLU.TO с XDU.TOXVLU.TO с XDG.TO

Доходность на риск

GMOV vs. XVLU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOV
Ранг доходности на риск GMOV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XVLU.TO
Ранг доходности на риск XVLU.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVLU.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVLU.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVLU.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVLU.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVLU.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOV c XVLU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Value ETF (GMOV) и iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOVXVLU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
5.04

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
6.48

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.84

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

9.84

-5.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.11

44.35

-28.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOV vs. XVLU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOV на текущий момент составляет 2.66, что ниже коэффициента Шарпа XVLU.TO равного 5.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOV и XVLU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOVXVLU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

5.04

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.77

+0.29

Просадки

Сравнение просадок GMOV и XVLU.TO

Максимальная просадка GMOV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки XVLU.TO в -40.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOV и XVLU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMOVXVLU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-40.13%

+23.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-9.01%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.58%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-8.52%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.00%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOV и XVLU.TO

Текущая волатильность для GMO U.S. Value ETF (GMOV) составляет 2.34%, в то время как у iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что GMOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XVLU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMOVXVLU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

7.49%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

14.22%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

17.64%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

17.72%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

21.13%

-6.19%

Сравнение комиссий GMOV и XVLU.TO

GMOV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XVLU.TO в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOV и XVLU.TO

Дивидендная доходность GMOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности XVLU.TO в 1.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GMOV
GMO U.S. Value ETF		2.00%1.98%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XVLU.TO
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF		1.13%1.75%2.17%2.26%2.51%2.03%2.72%0.68%

Часто задаваемые вопросы

GMOV and XVLU.TO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XVLU.TO is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XVLU.TO is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.50% for GMOV.

GMOV tracks MSCI USA Value (Gross), while XVLU.TO tracks MSCI USA Enhanced Value Index. They also come from different issuers: GMO and iShares. Their fees differ too: 0.50% for GMOV and 0.32% for XVLU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMOV и XVLU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор