Сравнение GMOV с XDIV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Value ETF (GMOV) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO).
GMOV и XDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOV - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI USA Value (Gross). Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GMOV и XDIV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOV и XDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMOV GMO U.S. Value ETF | 2.77% | 14.81% | -1.27% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 6.64% | 30.91% | -4.30% |
Разные валюты инструментов
GMOV торгуется в USD, в то время как XDIV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDIV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GMOV показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 6.92%.
GMOV
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDIV.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- 30.97%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOV и XDIV.TO
GMOV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.
Доходность на риск
GMOV vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск
GMOV
XDIV.TO
Сравнение GMOV c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Value ETF (GMOV) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOV | XDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.73 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 3.47 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.59 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 3.21 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 19.35 | -13.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOV | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.73 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.59 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между GMOV и XDIV.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOV и XDIV.TO
Дивидендная доходность GMOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности XDIV.TO в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOV GMO U.S. Value ETF | 2.17% | 1.98% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 3.60% | 3.81% | 4.29% | 4.20% | 3.95% | 3.58% | 4.58% | 4.02% | 4.85% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок GMOV и XDIV.TO
Максимальная просадка GMOV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOV и XDIV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOV | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -41.30% | +24.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -10.53% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -0.38% | -4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -4.32% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.02% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOV и XDIV.TO
GMO U.S. Value ETF (GMOV) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что GMOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOV | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 2.58% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | 6.55% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 11.43% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 14.18% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 19.37% | -3.88% |