PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOV с SPLW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOV с SPLW.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Value ETF (GMOV) и Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L).

GMOV и SPLW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOV - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI USA Value (Gross). Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. SPLW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Vol NTR Index. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GMOV и SPLW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Value ETF (GMOV) и Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOV и SPLW.L

2026 (YTD)20252024
GMOV
GMO U.S. Value ETF		2.77%14.81%-1.27%
SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc		2.26%4.80%-2.26%

Доходность по периодам

С начала года, GMOV показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у SPLW.L с доходностью 2.26%.

GMOV

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.28%
С начала года
2.77%
6 месяцев
7.12%
1 год
17.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPLW.L

1 день
0.82%
1 месяц
-5.08%
С начала года
2.26%
6 месяцев
1.18%
1 год
0.00%
3 года*
7.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Value ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с GMOV:
GMOV с QLTIGMOV с ZVC.TOGMOV с DIVZGMOV с ELCVGMOV с GCOWGMOV с JQUAGMOV с ABEQ
Часто сравнивают с SPLW.L:
SPLW.L с BNDSPLW.L с VOOSPLW.L с IUVL.LSPLW.L с CSPX.LSPLW.L с 3USL.LSPLW.L с IISU.LSPLW.L с IUCM.L

Сравнение комиссий GMOV и SPLW.L

GMOV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPLW.L в 0.25%.

GMOV
GMO U.S. Value ETF
SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc

Доходность на риск

GMOV vs. SPLW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOV
Ранг доходности на риск GMOV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPLW.L
Ранг доходности на риск SPLW.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOV c SPLW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Value ETF (GMOV) и Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOVSPLW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.00

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

0.09

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.01

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

-0.03

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

-0.10

+6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOV vs. SPLW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOV на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа SPLW.L равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOV и SPLW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOVSPLW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.00

+1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.44

+0.31

Корреляция

Корреляция между GMOV и SPLW.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOV и SPLW.L

Дивидендная доходность GMOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как SPLW.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
GMOV
GMO U.S. Value ETF		2.17%1.98%0.30%
SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMOV и SPLW.L

Максимальная просадка GMOV за все время составила -16.71%, примерно равная максимальной просадке SPLW.L в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOV и SPLW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOVSPLW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-17.23%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-9.44%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-5.08%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-5.08%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.89%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOV и SPLW.L

GMO U.S. Value ETF (GMOV) и Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) имеют волатильность 3.27% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOVSPLW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.19%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

6.96%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

12.97%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

12.30%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

12.30%

+3.19%