PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOQX с VEMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOQX с VEMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX).

GMOQX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 19 апр. 1994 г.. VEMBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GMOQX и VEMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOQX и VEMBX

2026 (YTD)20252024202320222021
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI		2.32%22.45%12.60%17.76%-16.26%-2.20%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		-1.40%14.32%7.38%13.66%-13.18%-1.79%

Доходность по периодам

С начала года, GMOQX показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у VEMBX с доходностью -1.40%.

GMOQX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.50%
С начала года
2.32%
6 месяцев
8.47%
1 год
20.48%
3 года*
17.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEMBX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.85%
1 год
9.48%
3 года*
10.29%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Country Debt Fund Class VI

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

Часто сравнивают с GMOQX:
GMOQX с DLENXGMOQX с DBLLXGMOQX с DBLEXGMOQX с SEDAXGMOQX с AGEYXGMOQX с GMCDXGMOQX с PYCEX
Часто сравнивают с VEMBX:
VEMBX с VWOBVEMBX с VEGBXVEMBX с EMBVEMBX с PEBIXVEMBX с BNDXVEMBX с DODLXVEMBX с VBLIX

Сравнение комиссий GMOQX и VEMBX

GMOQX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии VEMBX в 0.55%.

VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI

Доходность на риск

GMOQX vs. VEMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOQX
Ранг доходности на риск GMOQX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOQX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOQX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VEMBX
Ранг доходности на риск VEMBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMBX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOQX c VEMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOQXVEMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.14

1.96

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.57

2.83

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.75

1.41

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

2.33

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.03

10.49

+7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOQX vs. VEMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOQX на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа VEMBX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOQX и VEMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOQXVEMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

1.96

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.02

-0.39

Корреляция

Корреляция между GMOQX и VEMBX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOQX и VEMBX

Дивидендная доходность GMOQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности VEMBX в 5.66%

TTM202520242023202220212020201920182017
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI		6.23%6.37%6.23%10.36%13.87%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		5.66%6.20%6.86%7.06%5.43%5.00%4.50%6.27%4.81%6.50%

Просадки

Сравнение просадок GMOQX и VEMBX

Максимальная просадка GMOQX за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки VEMBX в -24.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOQX и VEMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOQXVEMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.41%

-24.36%

-7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-4.16%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-3.30%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-3.93%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.95%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOQX и VEMBX

GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что GMOQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOQXVEMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

2.13%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

2.90%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.71%

5.07%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

6.29%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

6.37%

+4.63%