Сравнение GMOQX с TEDNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) и TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX).
GMOQX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 19 апр. 1994 г.. TEDNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GMOQX и TEDNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOQX и TEDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GMOQX GMO Emerging Country Debt Fund Class VI | 2.32% | 22.45% | 12.60% | 17.76% | -16.26% | -2.20% |
TEDNX TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund | -2.96% | 13.84% | 8.61% | 12.56% | -14.41% | -2.18% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOQX показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у TEDNX с доходностью -2.96%.
GMOQX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEDNX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 4.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOQX и TEDNX
GMOQX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии TEDNX в 0.62%.
Доходность на риск
GMOQX vs. TEDNX — Ранг доходности на риск
GMOQX
TEDNX
Сравнение GMOQX c TEDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) и TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOQX | TEDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 1.72 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.57 | 2.18 | +2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.41 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 1.48 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.03 | 7.34 | +10.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOQX | TEDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 1.72 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.79 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между GMOQX и TEDNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOQX и TEDNX
Дивидендная доходность GMOQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности TEDNX в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOQX GMO Emerging Country Debt Fund Class VI | 6.23% | 6.37% | 6.23% | 10.36% | 13.87% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEDNX TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund | 4.82% | 5.80% | 6.58% | 5.03% | 6.15% | 4.81% | 4.27% | 5.28% | 5.58% | 5.93% | 5.56% | 5.18% |
Просадки
Сравнение просадок GMOQX и TEDNX
Максимальная просадка GMOQX за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки TEDNX в -25.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOQX и TEDNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOQX | TEDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -25.65% | -5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -5.36% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -5.04% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -4.70% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.08% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOQX и TEDNX
Текущая волатильность для GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) составляет 2.28%, в то время как у TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что GMOQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOQX | TEDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 2.48% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | 3.09% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.71% | 4.77% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 5.37% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 6.05% | +4.95% |