Сравнение GMOQX с IHIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) и Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX).
GMOQX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 19 апр. 1994 г.. IHIAX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GMOQX и IHIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOQX и IHIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GMOQX GMO Emerging Country Debt Fund Class VI | 3.03% | 22.45% | 12.60% | 17.76% | -16.26% | -2.20% |
IHIAX Federated Hermes Emerging Market Debt Fund | -1.44% | 17.06% | 6.06% | 14.41% | -16.21% | -2.99% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOQX показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у IHIAX с доходностью -1.44%.
GMOQX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IHIAX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 3.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOQX и IHIAX
GMOQX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии IHIAX в 1.18%.
Доходность на риск
GMOQX vs. IHIAX — Ранг доходности на риск
GMOQX
IHIAX
Сравнение GMOQX c IHIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) и Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOQX | IHIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.19 | 2.47 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.65 | 3.12 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.57 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 2.39 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.95 | 10.53 | +8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOQX | IHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 2.47 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.93 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между GMOQX и IHIAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOQX и IHIAX
Дивидендная доходность GMOQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности IHIAX в 0.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOQX GMO Emerging Country Debt Fund Class VI | 6.18% | 6.37% | 6.23% | 10.36% | 13.87% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IHIAX Federated Hermes Emerging Market Debt Fund | 0.80% | 0.28% | 2.60% | 2.92% | 5.36% | 1.91% | 3.48% | 1.85% | 3.99% | 3.78% | 3.13% | 3.91% |
Просадки
Сравнение просадок GMOQX и IHIAX
Максимальная просадка GMOQX за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки IHIAX в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOQX и IHIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOQX | IHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -36.42% | +5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -5.76% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -4.24% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -4.69% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.31% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOQX и IHIAX
Текущая волатильность для GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) составляет 2.32%, в то время как у Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что GMOQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOQX | IHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 2.90% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.98% | 3.93% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.73% | 6.33% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 6.28% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 6.50% | +4.50% |