Сравнение GMODX с STBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и Sierra Tactical Bond Fund (STBNX).
GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. STBNX управляется Sierra Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GMODX и STBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMODX и STBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 0.74% | 6.47% | 6.11% | 7.07% | -2.09% | 2.83% | 3.34% | 0.12% |
STBNX Sierra Tactical Bond Fund | -0.80% | -0.37% | 6.36% | 6.76% | -4.47% | 1.11% | 15.56% | 2.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GMODX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у STBNX с доходностью -0.80%.
GMODX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.36%
STBNX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMODX и STBNX
GMODX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии STBNX в 1.63%.
Доходность на риск
GMODX vs. STBNX — Ранг доходности на риск
GMODX
STBNX
Сравнение GMODX c STBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и Sierra Tactical Bond Fund (STBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMODX | STBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | -0.39 | +3.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.91 | -0.44 | +5.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 0.93 | +0.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | -0.25 | +5.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.65 | -0.49 | +24.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMODX | STBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | -0.39 | +3.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.38 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.79 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между GMODX и STBNX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMODX и STBNX
Дивидендная доходность GMODX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности STBNX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 5.03% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
STBNX Sierra Tactical Bond Fund | 5.12% | 4.98% | 5.17% | 4.53% | 1.41% | 2.74% | 6.55% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMODX и STBNX
Максимальная просадка GMODX за все время составила -8.79%, что больше максимальной просадки STBNX в -8.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMODX и STBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMODX | STBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.79% | -8.04% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -6.16% | +5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.79% | -8.04% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -2.77% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -2.67% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 3.19% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMODX и STBNX
Текущая волатильность для GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) составляет 0.58%, в то время как у Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что GMODX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMODX | STBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 1.74% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 2.29% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | 4.13% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 3.93% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 4.99% | -1.95% |