Сравнение GMODX с STBNX
GMODX (GMO Opportunistic Income Fund) and STBNX (Sierra Tactical Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, GMODX returned 3.85%/yr vs 1.55%/yr for STBNX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. GMODX charges 0.47%/yr vs 1.63%/yr for STBNX.
Доходность
Сравнение доходности GMODX и STBNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMODX показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у STBNX с доходностью 0.83%.
GMODX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 4.24%
STBNX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMODX и STBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 1.06% | 6.47% | 6.11% | 7.07% | -2.09% | 2.83% | 3.34% | 0.12% |
STBNX Sierra Tactical Bond Fund | 0.83% | -0.37% | 6.36% | 6.76% | -4.47% | 1.11% | 15.56% | 2.41% |
Correlation
The correlation between GMODX and STBNX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г. | 0.23 |
The correlation between GMODX and STBNX shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.45 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMODX vs. STBNX — Ранг доходности на риск
GMODX
STBNX
Сравнение GMODX c STBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и Sierra Tactical Bond Fund (STBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMODX | STBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.33 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.30 | 2.16 | +5.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.63 | 9.81 | +20.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMODX | STBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54 | 1.74 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.39 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.82 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок GMODX и STBNX
Максимальная просадка GMODX за все время составила -8.79%, что больше максимальной просадки STBNX в -8.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMODX и STBNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMODX | STBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.79% | -8.04% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.65% | -2.44% | +1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.97% | -6.96% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.79% | -8.04% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -1.17% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -2.64% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.54% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMODX и STBNX
Текущая волатильность для GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) составляет 0.46%, в то время как у Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что GMODX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMODX | STBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.96% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 2.38% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35% | 3.03% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.82% | 3.97% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 4.95% | -1.91% |
Сравнение комиссий GMODX и STBNX
GMODX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии STBNX в 1.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMODX и STBNX
Дивидендная доходность GMODX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности STBNX в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 5.01% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
STBNX Sierra Tactical Bond Fund | 5.26% | 4.98% | 5.17% | 4.53% | 1.41% | 2.74% | 6.55% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMODX and STBNX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STBNX has higher volatility (0.96%) compared to GMODX (0.46%). In terms of maximum drawdown, GMODX dropped -8.79% vs STBNX's -8.04%.
GMODX currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMODX и STBNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор