Сравнение GMODX с RWDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX).
GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. RWDIX управляется Redwood. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GMODX и RWDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMODX и RWDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 0.74% | 6.47% | 6.11% | 7.07% | -2.09% | 2.83% | 3.34% | 3.83% | 4.01% | 6.41% |
RWDIX Redwood Managed Volatility Fund | -0.50% | 4.75% | 6.63% | 1.04% | -11.18% | 0.52% | -1.93% | 9.04% | -2.60% | 7.31% |
Доходность по периодам
С начала года, GMODX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у RWDIX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции GMODX превзошли акции RWDIX по среднегодовой доходности: 4.36% против 2.09% соответственно.
GMODX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.36%
RWDIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMODX и RWDIX
GMODX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии RWDIX в 1.56%.
Доходность на риск
GMODX vs. RWDIX — Ранг доходности на риск
GMODX
RWDIX
Сравнение GMODX c RWDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMODX | RWDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 1.33 | +1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.91 | 1.74 | +3.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.31 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 1.23 | +3.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.65 | 3.57 | +20.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMODX | RWDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 1.33 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.02 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.44 | 0.48 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.42 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между GMODX и RWDIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMODX и RWDIX
Дивидендная доходность GMODX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что сопоставимо с доходностью RWDIX в 5.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 5.03% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
RWDIX Redwood Managed Volatility Fund | 5.06% | 4.90% | 5.82% | 7.60% | 0.47% | 6.36% | 5.42% | 3.59% | 2.59% | 5.52% | 5.14% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок GMODX и RWDIX
Максимальная просадка GMODX за все время составила -8.79%, что меньше максимальной просадки RWDIX в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMODX и RWDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMODX | RWDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.79% | -16.69% | +7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -2.61% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.79% | -16.10% | +10.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.79% | -16.69% | +7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -2.25% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -4.47% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.90% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMODX и RWDIX
Текущая волатильность для GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) составляет 0.58%, в то время как у Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что GMODX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMODX | RWDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 1.19% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 1.61% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | 2.58% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 4.68% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 4.32% | -1.28% |