Сравнение GMODX с PADZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX).
GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GMODX и PADZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMODX и PADZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 1.11% | 6.47% | 6.11% | 7.07% | -2.09% | 2.83% | 3.34% | 3.83% | 4.01% | 6.41% |
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 0.47% | 5.10% | 7.48% | 6.11% | -1.55% | 1.87% | 0.59% | 11.10% | 0.71% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GMODX показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у PADZX с доходностью 0.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMODX имеют среднегодовую доходность 4.40%, а акции PADZX немного отстают с 4.27%.
GMODX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 4.40%
PADZX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMODX и PADZX
GMODX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PADZX в 0.72%.
Доходность на риск
GMODX vs. PADZX — Ранг доходности на риск
GMODX
PADZX
Сравнение GMODX c PADZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMODX | PADZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.28 | 2.66 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.58 | 5.91 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 2.36 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.54 | 5.09 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.73 | 18.38 | +7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMODX | PADZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28 | 2.66 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 1.90 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.45 | 1.37 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 1.18 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между GMODX и PADZX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMODX и PADZX
Дивидендная доходность GMODX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности PADZX в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 5.44% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 4.68% | 5.07% | 5.18% | 4.09% | 2.89% | 2.40% | 3.41% | 10.79% | 5.02% | 2.75% | 2.36% | 2.38% |
Просадки
Сравнение просадок GMODX и PADZX
Максимальная просадка GMODX за все время составила -8.79%, что меньше максимальной просадки PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMODX и PADZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMODX | PADZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.79% | -17.99% | +9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -0.66% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.79% | -4.05% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.79% | -17.99% | +9.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.54% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -0.96% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.24% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMODX и PADZX
GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) имеет более высокую волатильность в 0.46% по сравнению с PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что GMODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMODX | PADZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.36% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 1.10% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 1.72% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.82% | 2.06% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 3.13% | -0.09% |