PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GMODX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMODX с GTMIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GMODX (GMO Opportunistic Income Fund) and GTMIX (GMO Tax-Managed International Equities Fund) are both mutual funds - GMODX is a Nontraditional Bonds fund managed by GMO, while GTMIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by GMO. Over the past 10 years, GMODX returned 4.21%/yr vs 10.52%/yr for GTMIX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. GMODX charges 0.47%/yr vs 0.68%/yr for GTMIX.

Доходность

Сравнение доходности GMODX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMODX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции GMODX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 4.21% против 10.52% соответственно.

GMODX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
1.38%
С начала года
1.38%
1 год
4.44%
3 года*
5.82%
5 лет*
3.82%
10 лет*
4.21%

GTMIX

1 день
-0.22%
1 месяц
2.28%
6 месяцев
13.00%
С начала года
16.45%
1 год
38.48%
3 года*
21.11%
5 лет*
12.29%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMODX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund		1.38%6.47%6.11%7.07%-2.09%2.83%3.34%3.83%4.01%6.41%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		16.45%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Correlation

The correlation between GMODX and GTMIX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

-0.06

The correlation between GMODX and GTMIX shifts across timeframes, from -0.06 (10 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Opportunistic Income Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с GMODX:
GMODX с NWXHXGMODX с APFPXGMODX с DFLEXGMODX с MWCIXGMODX с MAHIXGMODX с EIGMXGMODX с EGRIX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с ANDIXGTMIX с AWPAXGTMIX с GOGIXGTMIX с TRERXGTMIX с FAERXGTMIX с IGAAXGTMIX с SWISX

Доходность на риск

GMODX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMODX
Ранг доходности на риск GMODX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMODX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMODX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMODX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMODX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMODX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMODX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMODXGTMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
3.02

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.90
4.20

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.55

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.75

4.93

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.36

18.85

+9.51

GMODX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMODX на текущий момент составляет 3.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTMIX равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMODX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMODX и GTMIX

Максимальная просадка GMODX за все время составила -8.79%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMODX и GTMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMODXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.79%

-58.31%

+49.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.65%

-7.90%

+7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.97%

-14.11%

+9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.79%

-27.34%

+21.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.79%

-40.32%

+31.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.22%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-12.63%

+11.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

2.06%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GMODX и GTMIX

Текущая волатильность для GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) составляет 0.39%, в то время как у GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что GMODX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMODXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

3.28%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

10.16%

-9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32%

12.90%

-11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

14.91%

-11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.04%

15.74%

-12.70%

Сравнение комиссий GMODX и GTMIX

GMODX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMODX и GTMIX

Дивидендная доходность GMODX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности GTMIX в 21.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund		5.01%4.99%5.28%6.17%5.44%2.10%4.15%5.69%4.35%2.66%2.55%1.71%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		21.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Часто задаваемые вопросы

GMODX and GTMIX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTMIX has higher volatility (3.28%) compared to GMODX (0.39%). In terms of maximum drawdown, GMODX dropped -8.79% vs GTMIX's -58.31%.

GMODX currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 3.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMODX и GTMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор