PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMODX с GQETX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMODX с GQETX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и GMO Quality Fund (GQETX).

GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GMODX и GQETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и GMO Quality Fund (GQETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMODX и GQETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund		1.11%6.47%6.11%7.07%-2.09%2.83%3.34%3.83%4.01%6.41%
GQETX
GMO Quality Fund		-6.09%19.61%17.76%28.94%-15.33%31.67%18.33%31.77%0.50%29.11%

Доходность по периодам

С начала года, GMODX показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у GQETX с доходностью -6.09%. За последние 10 лет акции GMODX уступали акциям GQETX по среднегодовой доходности: 4.40% против 14.96% соответственно.

GMODX

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.16%
С начала года
1.11%
6 месяцев
2.36%
1 год
5.39%
3 года*
6.31%
5 лет*
3.94%
10 лет*
4.40%

GQETX

1 день
0.98%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-1.84%
1 год
12.88%
3 года*
16.21%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Opportunistic Income Fund

GMO Quality Fund

Часто сравнивают с GMODX:
GMODX с NWXHXGMODX с MWCIXGMODX с APFPXGMODX с DFLEXGMODX с SVARXGMODX с RBSIXGMODX с EIGMX
Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с THDGQETX с GQEPXGQETX с VOOGQETX с TRBUXGQETX с GQSCXGQETX с GQLVXGQETX с QQQ

Сравнение комиссий GMODX и GQETX

GMODX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GQETX в 0.49%.

GQETX
GMO Quality Fund
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund

Доходность на риск

GMODX vs. GQETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMODX
Ранг доходности на риск GMODX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMODX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMODX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMODX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMODX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMODX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMODX c GQETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и GMO Quality Fund (GQETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMODXGQETXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.28

0.82

+2.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.58

1.29

+4.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.17

+0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.54

1.06

+4.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.73

4.16

+21.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMODX vs. GQETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMODX на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа GQETX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMODX и GQETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMODXGQETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28

0.82

+2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.76

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.45

0.88

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.68

+0.71

Корреляция

Корреляция между GMODX и GQETX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMODX и GQETX

Дивидендная доходность GMODX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности GQETX в 11.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund		5.44%4.99%5.28%6.17%5.44%2.10%4.15%5.69%4.35%2.66%2.55%1.71%
GQETX
GMO Quality Fund		11.88%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%

Просадки

Сравнение просадок GMODX и GQETX

Максимальная просадка GMODX за все время составила -8.79%, что меньше максимальной просадки GQETX в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMODX и GQETX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMODXGQETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.79%

-39.99%

+31.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-12.76%

+11.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.79%

-24.22%

+18.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.79%

-30.44%

+21.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-9.42%

+9.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-5.02%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

3.24%

-3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GMODX и GQETX

Текущая волатильность для GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) составляет 0.46%, в то время как у GMO Quality Fund (GQETX) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что GMODX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMODXGQETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

5.69%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

9.74%

-8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64%

16.65%

-15.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.82%

15.85%

-12.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.04%

17.03%

-13.99%